A.兩種套保效果基本相同
B.期權(quán)的套保成本高于期貨的套保成本
C.期權(quán)套??梢员A衄F(xiàn)貨價格向有利方向發(fā)展時的盈利機會
D.期貨套保可以保留現(xiàn)貨價格向有利方向發(fā)展時的盈利機會
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A.該投資者損益平衡點是51000元/噸
B.該投資者最大收益理論上可以是巨大的
C.該投資者需要繳納保證金
D.該投資者履約后的頭寸狀態(tài)是空頭
A.平倉收益=權(quán)利金賣出價-買入價
B.履約收益=標(biāo)的物價格-執(zhí)行價格-權(quán)利金
C.最大損失是全部權(quán)利金,不需要交保證金
D.隨著合約時間的減少,時間價值會一直上漲
A.權(quán)利金
B.每日價幅限制
C.執(zhí)行價格
D.合約到期日
A.是買方面臨的最大可能的損失(不考慮交易費用)
B.是執(zhí)行價格一個固定的比率
C.是期權(quán)的價格
D.是買方必須負擔(dān)的費用
A.第一種分紅方案對該股票看漲期權(quán)有利
B.第一種分紅方案對該股票看跌期權(quán)有利
C.第二種分紅方案對該股票看漲期權(quán)有利
D.第二種分紅方案對該股票看跌期權(quán)有利
A.時間價值指是指在權(quán)利金中扣除內(nèi)涵價值的剩余部分
B.時間價值為正、為負還是為零決定了期權(quán)權(quán)利金的大小
C.實質(zhì)期權(quán)的時間價值一定大于虛值期權(quán)的時問價值
D.兩平期權(quán)的時間價值一定小于虛值期權(quán)的時間價值
A.到期期限
B.標(biāo)的資產(chǎn)價格
C.執(zhí)行價格
D.波動率
A.看漲期權(quán)是指期權(quán)的賣方在支付了一定數(shù)額的權(quán)利金后,即擁有在合約有效期內(nèi),按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的標(biāo)的物的權(quán)利,但不負有必須買入的義務(wù)
B.看跌期權(quán)是指期權(quán)的買方在支付了一定數(shù)額的權(quán)利金后,即擁有在合約有效期內(nèi),按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的標(biāo)的物的權(quán)利,但不負有必須賣出的義務(wù)
C.美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利
D.美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利,也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利
A.看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后.即擁有在合約有效期內(nèi)。按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約.但不負有必須買入的義務(wù)
B.美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利,也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利
C.美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利
D.看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后.即擁有在合約有效期內(nèi),按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約,但不負有必須賣出的義務(wù)
A.等于
B.大于
C.小于
D.不等于
最新試題
買進執(zhí)行價格為1990的看漲期權(quán),權(quán)利金為13。期貨價格為2010時,該執(zhí)行價格權(quán)利金為21,請問執(zhí)行和平倉總收益各是多少?()
下列什么樣的人適合投資期權(quán)?()
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為30元/噸;當(dāng)期貨價格下跌到1930元/噸時,權(quán)利金為80元/噸,請問下列正確的是:()。
如果小麥期貨價格為2000元/噸,對看跌期權(quán)來說,你認為下列哪個執(zhí)行價格權(quán)利金最高?()
下圖是()的損益圖。
下列關(guān)于期權(quán)買方交易敘述正確的是()。
美式期權(quán)是指在規(guī)定的合約到期日方可行使權(quán)利的期權(quán)。()
用買入看跌期權(quán)進行賣期保值與賣出期貨保值有何不同?()
期權(quán)按執(zhí)行價格與期貨市價的關(guān)系分為:()。
下圖是()的損益圖。