A.斯克拉定理
B.坎德爾系數(shù)
C.信用風(fēng)險組合模型
D.違約相關(guān)性
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A.4Cs
B.5Cs
C.6Cs
D.7Cs
A.商業(yè)銀行
B.專家
C.債務(wù)人
D.客戶
A.個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款
B.個人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險貸款、循環(huán)零售貸款
C.個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款
D.個人住宅抵押貸款、信用卡消費貸款、循環(huán)零售貸款
A.個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約
B.通過人民銀行個人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫可以獲得個人客戶的信用記錄
C.通過海關(guān)、法院不能獲得個人客戶的信息記錄
D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求
A.假按揭
B.汽車消費信貸
C.信用卡消費信貸
D.違約概率
A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析
C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放人資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風(fēng)險狀況的作用
D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程
A.15%
B.12%
C.45%
D.25%
A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B.相關(guān)性是描述兩個聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系
C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)
D.對于線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進行計量
A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度
B.該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)
C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
A.客戶信用評級
B.風(fēng)險違約區(qū)分能力驗證
C.檢驗評級結(jié)果
D.對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗證
最新試題
下列表內(nèi)資產(chǎn)中，信用風(fēng)險權(quán)重大于100%的有（）。
納入股權(quán)風(fēng)險暴露的金融工具應(yīng)同時滿足（）。
連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù)，債權(quán)人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁前不可以要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。（）
商業(yè)銀行不得將已發(fā)放但未到期的貸款轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)。（）
下列關(guān)于違約損失率估計的說法，正確的有（）。
內(nèi)部評級體系驗證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨立于驗證設(shè)計和實施部門之外的部門審閱。（）
采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信用風(fēng)險緩釋。（）
在內(nèi)部評級法下，商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露分類一般可以分為以下六類：即主權(quán)類、金融機構(gòu)類、公司類、零售類、股權(quán)類和其他類（含購入應(yīng)收款及資產(chǎn)證券化）。（）
同一家企業(yè)在不同銀行的信用評級均相同。（）
對單一法人客戶財務(wù)狀況分析的內(nèi)容包括（）。