A.CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風險的
B.CreditMetrics模型本原理是信用等級變化分析
C.CreditMetrics模型是將單一信用工具放人資產(chǎn)組合中衡量其對整個組合風險狀況的作用
D.CreditMetrics模型組合的違約遵從泊松過程
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A.15%
B.12%
C.45%
D.25%
A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性
B.相關(guān)性是描述兩個聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系
C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)
D.對于線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進行計量
A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度
B.該指標是一個靜態(tài)指標
C.該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率
D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
A.客戶信用評級
B.風險違約區(qū)分能力驗證
C.檢驗評級結(jié)果
D.對違約概率預(yù)測準確性的驗證
A.貸款重組
B.限額管理
C.貸款轉(zhuǎn)讓
D.貸款審批
A.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)總額
B.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預(yù)期損失率一預(yù)期損失/負債總額
D.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風險敞口
A.信用風險對沖
B.信用風險識別
C.信用風險監(jiān)測
D.信用風險控制
A.預(yù)期損失
B.特定事件的變化
C.風險價值
D.特定經(jīng)營環(huán)境
A.1300
B.1600
C.1800
D.1700
A.企業(yè)融資杠桿率
B.行業(yè)因素
C.宏觀經(jīng)濟周期因素
D.清償優(yōu)先性
最新試題
個人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括（）。
《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中權(quán)重法的相關(guān)要求體現(xiàn)了審慎監(jiān)管原則，也體現(xiàn)了公共政策導(dǎo)向，降低了中小企業(yè)貸款、零售貸款的成本，推動了商業(yè)銀行調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，緩解了中小企業(yè)貸款難，并為擴大國內(nèi)消費提供了支持。（）
對單一法人客戶財務(wù)狀況分析的內(nèi)容包括（）。
采用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信用風險緩釋。（）
下列關(guān)于違約損失率估計的說法，正確的有（）。
內(nèi)部評級體系驗證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨立于驗證設(shè)計和實施部門之外的部門審閱。（）
內(nèi)部評級法高級法要求商業(yè)銀行自行預(yù)測（）等信用風險因素，來計算信用風險資本要求。
下列關(guān)于專業(yè)貸款的風險加權(quán)資產(chǎn)計量的說法中，正確的有（）。
采用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，信用風險緩釋功能可體現(xiàn)為（）。
在上表中，（aa）處可以填入（）。