A.成本低
B.規(guī)避價格不利變化的風險
C.保留一定的獲利潛能
D.有獲得無限收益的能力
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A.股票空頭加認沽期權組合
B.股票多頭加認購期權組合
C.股票多頭加認沽期權組合
D.同時買進一只股票的認購期權和認沽期權
A.預期股票價格上漲
B.預期股票價格下跌
C.對所持股票多頭部位保值
D.對所持股票空頭部位保值
A.買進認購期權
B.賣出歐式期權
C.買進認沽期權
D.賣出認沽期權
A.標的價格波動率
B.無風險利率
C.預期股利
D.到期期限
A.64
B.65
C.66
D.67
A.為正值
B.為負值
C.等于零
D.可能為正值，也可能為負值
A.保護性策略
B.抵補性策略
C.雙限策略
D.套利策略
A.標的證券
B.合約單位
C.行權價格
D.到期日
A.杠桿功能
B.有限損失性
C.風險轉移
D.百分百獲利
下面影響期權價格的因素描述正確的有（）。
I執(zhí)行價格與標的物市場價格的相對差額決定了內涵價值大小，而且影響著時間價值
Ⅱ其他條件不變的情況下，標的物價格的波動越大，期權價格就越高
Ⅲ其他條件不變的情況下，美式期權有效期越長，時間價值就越大
Ⅳ當利率提高時，期權的時間價值就會減少
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
最新試題
當合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應的所有期權合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現金結算（具體方法待定）
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權組合來構造領口策略。（）
下列關于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
期權合約面值是指（）
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權價為5元的認購期權合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權價為4元的認購期權合約，該投資者當日日終的未平倉合約數量為（）
備兌開倉時，交易所直接凍結現貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現金保證金的凍結操作。
以下哪一項為上交所期權合約簡稱（）
在以下何種情況下不會出現合約調整（）