A.權(quán)利金
B.行權(quán)價格+權(quán)利金
C.行權(quán)價格-權(quán)利金
D.行權(quán)價格
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A.損失有限,收益有限
B.損失有限,收益無限
C.損失無限,收益有限
D.損失無限,收益無限
A.做多股票認(rèn)購期權(quán)
B.做多股票認(rèn)沽期權(quán)
C.做空股票認(rèn)購期權(quán)
D.做空股票認(rèn)沽期權(quán)
A.做多股票認(rèn)購期權(quán)
B.做多股票認(rèn)沽期權(quán)
C.做空股票認(rèn)購期權(quán)
D.做空股票認(rèn)沽期權(quán)
A.支付標(biāo)的股票的實際價格
B.期權(quán)的權(quán)利金
C.期權(quán)的行權(quán)價格
D.期權(quán)的行權(quán)價格-權(quán)利金
A.權(quán)利金
B.行權(quán)價格-權(quán)利金
C.行權(quán)價格+權(quán)利金
D.行權(quán)價格
A.行權(quán)價格-權(quán)利金
B.權(quán)利金+行權(quán)價格
C.權(quán)利金
D.行權(quán)價格
A.損失有限,收益有限
B.損失有限,收益無限
C.損失無限,收益有限
D.損失無限,收益無限
A.行駛權(quán)利
B.平倉
C.放棄權(quán)利
D.賣出標(biāo)的證券
A.權(quán)利金
B.權(quán)利金+行權(quán)價格
C.行權(quán)價格-權(quán)利金
D.股票價格變動之差+權(quán)利金
A.損失有限,收益有限
B.損失有限,收益無限
C.損失無限,收益有限
D.損失無限,收益無限
最新試題
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌?()
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價)
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則()
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱()
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做()
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的()
某投資者已買入甲股票,可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。()
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是()
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。