單項選擇題多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中()直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A.Credit   Metrics模型
B.Credit   Portfolio   View模型
C.Credit   Risk+模型
D.KMV模型


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3.單項選擇題橫軸、()為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。

A.違約客戶累計百分比
B.違約客戶數(shù)量
C.正常客戶累計百分比
D.正?？蛻魯?shù)量

5.單項選擇題在法人客戶評級模型中，()通過應用期權(quán)定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

A.AltmanZ計分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit   Monitor模型
D.死亡率模型

7.單項選擇題下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是（）。

A.國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方的信用風險暴露，以及該交易對方海外子公司的信用風險暴露
B.跨境轉(zhuǎn)移風險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務活動
C.國家風險暴露包含一個國家的信用風險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風險以及高壓力風險事件情景
D.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露

9.單項選擇題下列不屬于審慎經(jīng)營類指標的是()。

A.成本收入比
B.資本充足率
C.大額風險集中度
D.不良貸款撥備覆蓋率

10.單項選擇題下列關于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是()。

A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進行分析監(jiān)測
B.必須直接估計每個敞口之間的相關性
C.Credit   PortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布
D.Credit   Metrics模型需要直接估計各敞口之間的相關性

最新試題

下列選項中，屬于個人住房按揭貸款風險的有（）。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。

題型：單項選擇題

下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。

題型：多項選擇題

（）應建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。

題型：單項選擇題

下列屬于收益度量指標的有（）。

題型：多項選擇題

在財務指標中，盈利能力指標包括（）。

題型：多項選擇題

以下關于賬面資本的說法，不正確的是（）。

題型：單項選擇題

基于損失形態(tài)的分類，操作風險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。

題型：單項選擇題

考慮到短期流動性風險、中長期結(jié)構(gòu)性風險和其他風險轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級，下列屬于短期流動性風險三級預警的有（）。

題型：多項選擇題

從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量的主要發(fā)展階段的是（）。

題型：單項選擇題