A.違約客戶累計百分比
B.違約客戶數(shù)量
C.正?？蛻衾塾嫲俜直?br />
D.正?？蛻魯?shù)量
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A.1
B.3
C.5
D.2
A.AltmanZ計分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
A.4.38%
B.6.25%
C.5.00%
D.5.63%
A.國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方的信用風(fēng)險暴露，以及該交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露
B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務(wù)活動
C.國家風(fēng)險暴露包含一個國家的信用風(fēng)險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及高壓力風(fēng)險事件情景
D.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險暴露
A.880
B.1375
C.1100
D.1000
A.成本收入比
B.資本充足率
C.大額風(fēng)險集中度
D.不良貸款撥備覆蓋率
A.主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進行分析監(jiān)測
B.必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性
C.Credit PortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布
D.Credit Metrics模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性
A.流動比率
B.公司治理結(jié)構(gòu)
C.資金實力
D.市場競爭環(huán)境
A.提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法
B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源
C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產(chǎn)充足率的方法
D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱
A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06
最新試題
考慮到短期流動性風(fēng)險、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險和其他風(fēng)險轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險預(yù)警和中長期風(fēng)險預(yù)警兩類預(yù)警機制，其中中長期預(yù)警機制為兩級，短期預(yù)警機制為三級，下列屬于短期流動性風(fēng)險三級預(yù)警的有（）。
下列關(guān)于資產(chǎn)到期日管理的說法，正確的有（）。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險損失可進一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。
下列屬于收益度量指標的有（）。
商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風(fēng)險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。
氣候風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險，相對于傳統(tǒng)金融風(fēng)險，氣候風(fēng)險具（）特征。
“業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雖然操作風(fēng)險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風(fēng)險的頻率相對較低；而業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風(fēng)險沖擊的可能性也大”指的是操作風(fēng)險的（）特點。
（）是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式，是當期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。
下列選項中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。