A.平均買低或平均賣高
B.買低賣高或賣高買低
C.金字塔式買入賣出
D.跨期套利
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A.現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營知識
B.現(xiàn)貨市場的歷史交易
C.現(xiàn)有庫存
D.當(dāng)前生產(chǎn)需求情況
A.在客戶不能按要求追加保證金時實行強(qiáng)行平倉
B.對客戶資金來源情況進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查,保證客戶有足夠的資金從事交易
C.將資信差、不符合期貨投資要求的客戶拒之門外
D.期貨公司對客戶規(guī)定了最大持倉限額,控制其交易規(guī)模
A.《中國期貨業(yè)協(xié)會紀(jì)律懲戒程序》
B.《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》
C.《期貨從業(yè)人員管理辦法》
D.《期貨從業(yè)人員資格考試管理規(guī)則》
A.看漲期權(quán)的買方
B.看漲期權(quán)的賣方
C.看跌期權(quán)的買方
D.看跌期權(quán)的賣方
A.負(fù)責(zé)風(fēng)險管理的計算機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)差錯造成損失
B.儲存交易數(shù)據(jù)的計算機(jī)因災(zāi)害而引起損失
C.工作程序不恰當(dāng)而發(fā)生的作弊行為
D.交易人員指令處理錯誤
A.期貨公司自身投資決策的失誤是期貨公司面臨的主要風(fēng)險
B.投資者選擇期貨公司不當(dāng)會給自身帶來代理風(fēng)險
C.政府的宏觀調(diào)控政策失誤、宏觀調(diào)控政策頻繁變動或?qū)ζ谪浭袌霰O(jiān)管不力、法制不健全等,均會對期貨市場產(chǎn)生重大影響
D.期貨交易所的風(fēng)險主要包括交易所的管理風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險
A.執(zhí)行價格間距是指任意兩個執(zhí)行價格的差
B.執(zhí)行價格的間距與合約距到期日的時間長短有關(guān)
C.距到期日越近的期權(quán)合約,執(zhí)行價格間距越小
D.距到期日越近的期權(quán)合約,執(zhí)行價格間距越大
A.期權(quán)的內(nèi)涵價值增加
B.標(biāo)的物價格波動率減小
C.期權(quán)到期日剩余時間減少
D.標(biāo)的物價格波動幅度增大
A.包括制造業(yè)、金融業(yè)、運輸業(yè)等
B.采用道式修正法計算
C.從1950年9月開始編制
D.采用加權(quán)算術(shù)平均法計算
A.具體抽樣不同
B.具體計算方法不同
C.交易市場不同
D.交易時間不同
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看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
投資者持有一筆6個月后到期的短期國債,但他3個月后便急需一筆資金,投資者可以通過()實現(xiàn)。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
實際上,許多期貨傭金商同時也是(),向客戶提供投資項目的業(yè)績報告,同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會。
下列()是實值期權(quán)。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
看跌期權(quán)賣方的收益()。
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。