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A.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時
B.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時
C.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時
D.當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時
A.商品遠期交易
B.遠期利率協(xié)議
C.外匯遠期交易
D.遠期股票合約
A.跨品種套利指令
B.壓榨利潤套利指令
C.跨期套利指令
D.跨市套利指令
A.-7800
B.7800
C.13000
D.-13000
A.實物交割
B.對沖平倉
C.背書轉(zhuǎn)讓
D.強制平倉
A.市場價格平均指數(shù)可以解釋和反映市場的大部分行為
B.收盤價是最重要的價格
C.交易量提供的信息有助于解決一些令人困惑的市場行為
D.一個趨勢形成后將持續(xù),直到趨勢出現(xiàn)明顯的反轉(zhuǎn)信號
A.滬深300指數(shù)
B.融資融券
C.螺紋鋼
D.大豆
最新試題
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。()
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
常見的遠期交易包括()。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
交易者賣出看跌期權(quán)是為了()。
以下屬于期貨價差套利種類的有()。