在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

以下說(shuō)法正確的是（）。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說(shuō)法正確的有（）。