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在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí),套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。()
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí),給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間,快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。()
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù),該系列包括()。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場(chǎng)利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí),可買(mǎi)入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱(chēng)為“正向套利”。()
關(guān)于股票指數(shù),下列說(shuō)法正確的有()。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日,那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有()合約在交易。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后,所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理,可以()。