A.套期保值
B.投機套利
C.資產管理
D.保證流動性
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A.上市交易時間超過一個季度,除非該股票上市以來日均A股總市值在全部滬深A股申排在前30位
B.股票價格無明顯的異常波動或市場操縱
C.公司經營狀況良好
D.非ST、*ST股票,非暫停上市股票
A.股指期貨合約以指數(shù)點報價,報價變動的最小單位即為最小變動價位
B.合約交易報價指數(shù)點必須是最小變動價位的整數(shù)倍
C.滬深300股指期貨的最小變動價位為0.2點
D.滬深300股指期貨的最小變動價位為0.1點
A.強制減倉制度是指交易所按照有關規(guī)定對會員、客戶持倉實行平倉的一種強制措施
B.強制減倉制度是交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶(包括非期貨公司會員)按持倉比例自動撮合成交
C.強制減倉制度對同一客戶雙向持倉的,其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算,其余平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉
D.在鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所,強制減倉制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)雙邊市時采用
A.股票的價格
B.資金占用成本
C.持有期內可能得到的股票分紅紅利
D.股票的漲幅
A.算術平均法
B.加權平均法
C.幾何平均法
D.指數(shù)法
A.交易費用低廉
B.賣空股票期貨要比在股票市場賣空對應的股票更便捷
C.具有杠桿效應
D.股票期貨使投資者能夠進行單一股票的套利策略
A.在無套利區(qū)間內,套利將導致虧損
B.只有當期貨價格高于無套利區(qū)間上界時,反向套利才能進行
C.只有當期貨價格低于無套利區(qū)間上界時,正向套利才能進行
D.只有當期貨價格低于無套利區(qū)間下界時,正向套利才能進行
A.實際期貨價格高于上界
B.實際期貨價格低于上界
C.實際期貨價格高于下界
D.實際期貨價格低于下界
A.持有期利息公式為:S(t)×r×(T-t)/365
B.持有期股息收入公式為:S(t)×d×(T-t)/365
C.持有期凈成本公式為:S(t)×(r-d)×(T-t)/365
D.股指期貨理論價格的公式為:S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]
A.一般法人投資者凈資產不低于人民幣100萬元
B.一般法人投資者具有相應的決策機制
C.一般法人投資者具有相應的操作流程
D.一般法人投資者的操作流程應當明確業(yè)務環(huán)節(jié)、崗位職責以及相應的制衡機制
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