A.實際期貨價格高于上界
B.實際期貨價格低于上界
C.實際期貨價格高于下界
D.實際期貨價格低于下界
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A.持有期利息公式為：S（t）×r×（T－t）／365
B.持有期股息收入公式為：S（t）×d×（T－t）／365
C.持有期凈成本公式為：S（t）×（r－d)×（T－t）／365
D.股指期貨理論價格的公式為：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
A.一般法人投資者凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元
B.一般法人投資者具有相應(yīng)的決策機制
C.一般法人投資者具有相應(yīng)的操作流程
D.一般法人投資者的操作流程應(yīng)當(dāng)明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、崗位職責(zé)以及相應(yīng)的制衡機制
A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后二小時的算術(shù)平均價
B.最后交易日最后一小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時的算術(shù)平均價
D.最后交易日最后一小時的算術(shù)平均價
A.前一日結(jié)算價漲幅的10％
B.前一日結(jié)算價漲幅的8％
C.前一日結(jié)算價跌幅的10％
D.前一日結(jié)算價跌幅的5％
A.第3個周五
B.第3個周四
C.最后一天
D.30號
A.開盤價
B.收盤價
C.最高價
D.結(jié)算價
A.期貨合約的點數(shù)與某一既定的貨幣金額之和
B.期貨合約的點數(shù)與某一既定的貨幣金額之商
C.期貨合約的點數(shù)與某一既定的貨幣金額之積
D.期貨合約的點數(shù)與某一既定的貨幣金額之差
A.交易對象不同
B.交易方式不同
C.交易時間不同
D.到期日不同
A.工業(yè)股
B.農(nóng)業(yè)股
C.鐵路股
D.公用事業(yè)股
A.股指期貨采用現(xiàn)金交割
B.股指期貨實行保證金制度
C.股指期貨實行逐日盯市制度
D.股指期貨的交割結(jié)算價依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定
最新試題
利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
以下說法正確的是（）。
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。