A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場沖擊成本和交易費用
D.交易規(guī)模
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤，反而會有虧損
C.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
D.只有當實際期貨價格高于上界時，正向套利才能進行
A.買進現(xiàn)貨，賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨，買進期貨
C.同時買進現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨
A.買進現(xiàn)貨，賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨，買進期貨
C.同時買進現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨
A.套期保值
B.正向套利
C.反向套利
D.投機交易
A.24手
B.30手
C.32手
D.40手
A.自然人申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元
B.自然人具備股指期貨基礎知識，開戶測試不低于70分
C.自然人具有累計10個交易日、10筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄
D.自然人最近一年內具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄
A.6000元
B.-6000元
C.-61500元
D.61500元
A.股指期貨合約采用實物交割方式
B.股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以收盤價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結所有未平倉合約
C.滬深300股指期貨的交割結算價為最后交易日標的指數(shù)的收盤價
D.中國金融期貨交易所有權根據(jù)市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整
A.1手50手100手
B.10手50手100手
C.1手5手100手
D.1手5手10手
A.10手
B.100手
C.1000手
D.10000手
最新試題
以下說法正確的是（）。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉市場或反向市場。（）
以下設有每日價格波動限制的有（）。
利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
套利交易中模擬誤差產生的原因有（）。
期現(xiàn)套利在（）時可以實施。
某投資基金預計股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點，期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有（）。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權交易試點，試點產品為上證50ETF期權。（）