A.每年調(diào)整一次,實(shí)施時(shí)間分別是每年年初第一個(gè)交易日
B.每月調(diào)整一次,實(shí)施時(shí)間分別是每月的第一個(gè)交易日
C.每半年調(diào)整一次,實(shí)施時(shí)間分別是每年的1月、7月第一個(gè)交易日
D.每季度調(diào)整一次,實(shí)施時(shí)間分別是每季度開(kāi)始月份的第一個(gè)交易日
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A.無(wú)套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時(shí)的區(qū)間
B.正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位稱(chēng)為無(wú)套利區(qū)間的下界
C.在無(wú)套利區(qū)間中套利交易得不到利潤(rùn),反而會(huì)有虧損
D.只有當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于上界時(shí),正向套利才能進(jìn)行
A.15
B.20
C.65
D.100
A.個(gè)股互換交易
B.個(gè)股權(quán)證交易
C.個(gè)股期權(quán)交易
D.個(gè)股遠(yuǎn)期交易
A.正向套利
B.套期保值
C.反向套利
D.投機(jī)交易
A.股指期貨交易采用保證金制度
B.股指期貨實(shí)行現(xiàn)金交割
C.股指期貨交易采用大戶(hù)報(bào)告制度
D.股指期貨交易采用限倉(cāng)制度
A.現(xiàn)金交割
B.由交易所決定交割的方式
C.依賣(mài)方的決定將股票交給買(mǎi)方
D.依買(mǎi)方的意愿決定以何種股票交割
A.再投資風(fēng)險(xiǎn)
B.融資風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.英國(guó)金融時(shí)報(bào)股票指數(shù)
B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
C.道·瓊斯平均系列指數(shù)
D.香港恒生指數(shù)
A.英國(guó)金融時(shí)報(bào)股票指數(shù)
B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
C.道·瓊斯平均系列指數(shù)
D.香港恒生指數(shù)
A.10
B.20
C.30
D.40
最新試題
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí),期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮(),如果這些因素存在,則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場(chǎng)利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后,所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
以下說(shuō)法正確的是()。
同一市場(chǎng)上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。
()時(shí),投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
以下說(shuō)法正確的是()。