A.英國金融時(shí)報(bào)股票指數(shù)
B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
C.道·瓊斯平均系列指數(shù)
D.香港恒生指數(shù)
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A.10
B.20
C.30
D.40
A.每分鐘
B.每兩分鐘
C.每三分鐘
D.每四分鐘
A.股票
B.股票賣出權(quán)
C.股票購買權(quán)
D.股票價(jià)格指數(shù)
A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)
C.上市價(jià)值線綜合平均指數(shù)
D.主要市場指數(shù)
最新試題
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí),可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn),期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有()。
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí),給市場穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間,快速平抑不合理的市場波動(dòng)。()
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
期現(xiàn)套利在()時(shí)可以實(shí)施。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()