A.當(dāng)行情上漲時(shí),近期合約漲幅大于遠(yuǎn)期合約
B.當(dāng)行情上漲時(shí),近期合約漲幅小于遠(yuǎn)期合約
C.當(dāng)行情下跌時(shí),近期合約跌幅大于遠(yuǎn)期合約
D.當(dāng)行情下跌時(shí),近期合約跌幅小于遠(yuǎn)期合約
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A.現(xiàn)有頭寸已經(jīng)獲利
B.現(xiàn)有頭寸已經(jīng)虧損
C.持倉的增加應(yīng)漸次遞減
D.持倉的增加應(yīng)漸次遞增
A.采取基本分析法研究市場是處于牛市還是熊市
B.采取技術(shù)分析法分析市場趨勢和持續(xù)時(shí)間
C.權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)和獲利前景
D.決定入市的具體時(shí)間
A.按交易頭寸區(qū)分,可分為大投機(jī)商和中小投機(jī)商
B.按交易量大小區(qū)分,可分為多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者
C.按持有頭寸方向來劃分,可分為多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者
D.按持倉時(shí)間區(qū)分,可分為長線交易者、短線交易者、當(dāng)日交易者和搶帽子者
A.期貨投機(jī)交易只在期貨市場操作,套期保值交易在現(xiàn)貨和期貨兩個市場同時(shí)操作
B.期貨投機(jī)交易以獲取較大利潤為目的,套期保值交易以利用期貨市場規(guī)避現(xiàn)貨市場風(fēng)險(xiǎn)為目的
C.期貨投機(jī)交易以獲得價(jià)差收益為目的,套期保值交易以達(dá)到期貨與現(xiàn)貨市場的盈利與虧損基本平衡為目的
D.期貨投機(jī)交易是價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者,套期保值交易是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移者
A.交易策略的提出
B.交易策略的程序化
C.程序化交易系統(tǒng)的檢驗(yàn)
D.程序化交易系統(tǒng)的優(yōu)化
A.現(xiàn)貨交割月的情況
B.市場供求狀況的急劇變化
C.其他破壞正常價(jià)格關(guān)系的情況
D.套利交易保證金的降低
A.套利必須堅(jiān)持同時(shí)進(jìn)出
B.下單報(bào)價(jià)時(shí)明確指出價(jià)格差,不要用鎖單來保護(hù)已虧損的單盤交易
C.不要在陌生的市場做套利交易
D.不能因?yàn)榈惋L(fēng)險(xiǎn)和低額保證金而做超額套利,應(yīng)注意套利的傭金支出
A.銅期貨和鋁期貨
B.小麥期貨和大豆期貨
C.小麥期貨和棉花期貨
D.大豆期貨、豆油期貨和豆粕期貨
A.圖標(biāo)分析法
B.經(jīng)濟(jì)周期分析法
C.季節(jié)性分析法
D.相同期間供求分析法
A.運(yùn)輸費(fèi)用
B.交割品級的差異
C.交易單位與匯率波動
D.保證金和傭金成本
最新試題
下列關(guān)于平倉的說法,正確的有()。
價(jià)差交易包括()。
根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同,期貨價(jià)差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。()
套利者可選用的指令有()。
蝶式套利的特點(diǎn)是()。
下面屬于熊市套利做法的是()。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。
若某投資者以5000元/噸的價(jià)格買入1手大豆期貨合約,為了防止損失,立即下達(dá)1份止損單,價(jià)格定于4980元/噸,則下列操作合理的有()。
1月1日,某套利者以2.58美元/蒲式耳賣出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約,同時(shí)又以2.49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日,3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是,該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是()。
以下構(gòu)成跨期套利的有()。