A.期貨投機(jī)交易只在期貨市場(chǎng)操作,套期保值交易在現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)操作
B.期貨投機(jī)交易以獲取較大利潤為目的,套期保值交易以利用期貨市場(chǎng)規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為目的
C.期貨投機(jī)交易以獲得價(jià)差收益為目的,套期保值交易以達(dá)到期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)的盈利與虧損基本平衡為目的
D.期貨投機(jī)交易是價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者,套期保值交易是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移者
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A.交易策略的提出
B.交易策略的程序化
C.程序化交易系統(tǒng)的檢驗(yàn)
D.程序化交易系統(tǒng)的優(yōu)化
A.現(xiàn)貨交割月的情況
B.市場(chǎng)供求狀況的急劇變化
C.其他破壞正常價(jià)格關(guān)系的情況
D.套利交易保證金的降低
A.套利必須堅(jiān)持同時(shí)進(jìn)出
B.下單報(bào)價(jià)時(shí)明確指出價(jià)格差,不要用鎖單來保護(hù)已虧損的單盤交易
C.不要在陌生的市場(chǎng)做套利交易
D.不能因?yàn)榈惋L(fēng)險(xiǎn)和低額保證金而做超額套利,應(yīng)注意套利的傭金支出
A.銅期貨和鋁期貨
B.小麥期貨和大豆期貨
C.小麥期貨和棉花期貨
D.大豆期貨、豆油期貨和豆粕期貨
A.圖標(biāo)分析法
B.經(jīng)濟(jì)周期分析法
C.季節(jié)性分析法
D.相同期間供求分析法
A.運(yùn)輸費(fèi)用
B.交割品級(jí)的差異
C.交易單位與匯率波動(dòng)
D.保證金和傭金成本
A.買入大豆期貨合約,同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約
B.賣出大豆期貨合約,同時(shí)買入豆油和豆粕期貨合約
C.增加豆粕和豆油供給量
D.減少豆粕和豆油供給量
A.價(jià)差變?yōu)?0美分/蒲式耳
B.價(jià)差縮小了20美分/蒲式耳
C.價(jià)差變?yōu)?80美分/蒲式耳
D.價(jià)差擴(kuò)大了20美分/蒲式耳
A.正向市場(chǎng)時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
B.正向市場(chǎng)時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
C.反向市場(chǎng)時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大
D.反向市場(chǎng)時(shí),近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小
A.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?0元
B.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?0元
C.遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?元
D.遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約價(jià)格,價(jià)差由10元變?yōu)?元
最新試題
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是()。
按交易頭寸方向區(qū)分,投機(jī)者可分為()。
下列關(guān)于平倉的說法,正確的有()。
期貨價(jià)差套利的作用包括()。
蝶式套利的特點(diǎn)是()。
投機(jī)可減緩價(jià)格波動(dòng),因此市場(chǎng)上的投機(jī)越多越好。()
以下選項(xiàng)屬于跨市套利的有()。
某套利者在1月15日同時(shí)賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約,價(jià)格分別為488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假設(shè)到了2月15日,3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳,則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是()。
根據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣方向的不同,跨期套利可以分為()。
下列關(guān)于期貨投機(jī)的各項(xiàng)表述中,正確的有()。