A.現(xiàn)有證券組合可行域較之原有風(fēng)險證券組合可行域縮小
B.現(xiàn)有證券組合可行域較之原有風(fēng)險證券組合可行域擴(kuò)大
C.具有直線邊界
D.邊界曲度更大
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你可能感興趣的試題
A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評價證券組合的風(fēng)險水平
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.資本市場沒有摩擦
A.垂直線
B.水平線
C.向右上方傾斜
D.向左上方傾斜
A.中庸者
B.保守者
C.激進(jìn)者
D.理性者
A.無差異曲線向左上方傾斜
B.無差異曲線向右上方傾斜
C.無差異曲線的位置越高,其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
D.無差異曲線之間互不相交
A.直線
B.折線
C.曲線
D.圓圈
A.E(rp)與χA
B.σP與χA
C.E(rp)與σp
D.Eσp)與γp
A.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投資者選擇期望收益率低的組合
B.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投資者選擇期望收益率高的組合
C.具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,投資者選擇方差較小的組合
D.人們在投資決策時希望期望收益率越大越好,風(fēng)險越小越好
A.可供選擇的單個證券的收益率和方差
B.證券收益率之間的相互關(guān)系
C.投資組合中權(quán)數(shù)的約束
D.市場的總體狀態(tài)
A.Matlab
B.SPSS
C.Eviews
D.Office
A.股票
B.債券
C.銀行存單
D.期貨
最新試題
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性,即不會出現(xiàn)凹陷。()
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。()
在不允許賣空的情況下,如果只考慮投資于兩種證券,組合線上的組合均是可行的。()
公司異常表現(xiàn)為()。
套利定價模型表明()。
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價格仍會上漲。()
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是()。
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。()
套利組合是指滿足下述()條件的證券組合。
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當(dāng)市場達(dá)到均衡時,所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。()