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A.現(xiàn)金流量匹配方法并不要求債券資產(chǎn)組合的久期與債券的期限一致
B.現(xiàn)金流量匹配方法之后不需要進行任何調整,除非選擇的債券的信用等級下降
C.現(xiàn)金流量匹配法不存在再投資風險、利率風險
D.現(xiàn)金流量匹配法建立的資產(chǎn)組合的成本比采用資產(chǎn)免疫方法的成本要高出3%~7%
A.水平分析
B.縱向分析
C.債券掉換
D.騎乘收益率曲線
A.凸性描述了價格和利率的二階導數(shù)關系
B.與久期一起可以更加準確把握利率變動對債券價格的影響
C.當收益率變化很小時,凸性可以忽略不計
D.久期與凸性一起描述的價格波動是一個精確的結果
A.久期已成為市場普遍接受的風險控制指標
B.針對固定收益類產(chǎn)品設定"久期凸性"指標進行控制
C.可以通過對市場上不同期限品種價格的變化來分析市場在期限上的投資偏好
D.可以用來控制持倉債券的利率風險
A.債券期限的加權平均數(shù)
B.一般情況下,債券的到期期限總是大于久期
C.久期與息票利率呈相反的關系
D.久期與到期收益率之間呈相反的關系
最新試題
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。()
零息債券的久期等于其到期期限。()
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()
從事基金評價業(yè)務的評價機構不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。()
資本資產(chǎn)定價模型的假設條件中包括可以賣空。()
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。()
從經(jīng)濟學的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致,通過資金的轉移而實現(xiàn)無風險收益的行為。()
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權平均數(shù),其權數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎。()
評價組合業(yè)績時,基于不同市場指數(shù)所得到的評估結果不同,也不具有可比性。()