A.債券期限的加權平均數
B.一般情況下,債券的到期期限總是大于久期
C.久期與息票利率呈相反的關系
D.久期與到期收益率之間呈相反的關系
你可能感興趣的試題
A.基金的投資收益
B.基金的風險
C.基金管理人的管理能力
D.中國證監(jiān)會認定的其他評價活動
A.具備基金從業(yè)資格
B.被一家基金評價機構聘用
C.不得同時在兩個以上的基金評價機構執(zhí)業(yè)
D.可以同時在兩個以上的基金評價機構執(zhí)業(yè)
A.基金評價機構應加入中國證券業(yè)協會
B.具備健全的組織架構和完善的內部控制制度
C.有足夠熟悉基金及其評價業(yè)務的專業(yè)人員
D.有完善系統的評價標準、方法以及嚴謹的業(yè)務規(guī)范
A.特雷諾指數是1965年由特雷諾提出的
B.特雷諾指數用獲利機會來評價績效
C.特雷諾指數值由每單位風險獲取的風險溢價來計算
D.特雷諾指數是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率
A.在理論假設方面存在的局限性
B.在組合風險估值的多樣性
C.代表所承擔風險的大小
D.市場指數選擇方面的多樣性
A.指數均以資本資產定價模型為基礎,可能導致評價結果失真
B.指數中都含有用于測度風險的指標,可能導致基于不同的樣本選擇所得到的評估結果不同
C.指數的計算均與市場組合發(fā)生直接或間接關系,可能會導致基于不同市場指數所得到的評估結果不同
D.指數計算過于復雜
A.已實現的收益水平是否高于與其所承擔的風險水平相匹配的收益水平
B.承受單位風險所獲得的收益水平高低
C.投資中單個證券收益的高低
D.所承擔風險的大小
A.投資者是追求收益的,同時也是厭惡風險的
B.資本市場沒有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
D.投資者能夠發(fā)現市場上是否存在套利機會,并利用該機會進行套利
A.A公司必要收益率為14%
B.A公司預期收益率為12%
C.A公司當前合理價格為15元
D.A公司當前合理價格為20元
A.反映證券或證券組合對市場組合方差的貢獻率
B.反映證券或證券組合對市場組合協方差的貢獻率
C.反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
D.β系數是衡量證券承擔系統性風險水平的指數
最新試題
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
所謂現金流量匹配,就是通過債券的組合管理,使得每一期從債券獲得的現金流入大于或等于該時期約定的現金支出量。()
夏普指數以證券市場線為基準。()
一個證券組合的特雷諾指數是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率,當這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()
資本資產定價模型的假設條件中包括可以賣空。()
一個高的夏普指數表明該管理者比市場經營得好,而一個低的夏普指數表明經營得比市場差。()
當市場處于牛市時,應選擇β系數較小的股票。()
β系數可以用來衡量證券承擔系統風險的大小。()