A.為各種不同類型的投資者提供在收益率一定的情況下，風(fēng)險最小的證券組合
B.通過分散化投資，投資者可以獲得與自己風(fēng)險承受能力相當(dāng)?shù)淖C券組合
C.在一定程度上克服投資管理過程中的隨意性和不確定性
D.實現(xiàn)風(fēng)險管理和控制
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A.投資者的預(yù)測發(fā)生了變化
B.把風(fēng)險降至最低
C.投資者改變了對風(fēng)險和回報的態(tài)度
D.隨著時間的推移，當(dāng)前證券組合不再是最優(yōu)組合
A.證券組合管理者的投資目標(biāo)為賺錢第一
B.客觀和合適的投資目標(biāo)應(yīng)該是在盈利的同時，也承認可能發(fā)生的虧損
C.證券投資政策反映了證券組合管理者的投資風(fēng)格，并最終反映在投資組合中所包含的金融資產(chǎn)類型特征上
D.證券投資政策是投資者為實現(xiàn)投資目標(biāo)應(yīng)遵循的基本方針和基本準(zhǔn)則，包括確定投資目標(biāo)、投資規(guī)模和投資對象三方面的內(nèi)容以及應(yīng)采取的投資策略和措施等
A.確定證券投資政策
B.進行證券投資分析
C.組建證券投資組合
D.投資組合的修正
A.ρAB值為正，表明這兩種證券的收益有同向變動傾向
B.ρAB值為1，表明這兩種證券存在完全同向的聯(lián)動傾向
C.ρAB值為-1，表明這兩種證券存在完全反向的聯(lián)動傾向
D.ρAB值為0，表明這兩種證券沒有聯(lián)動傾向
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
A.A與B的結(jié)合線由A和B的關(guān)系所決定
B.A與B的結(jié)合線與建立的某具體組合無關(guān)
C.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越低
D.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越高
A.兩種完全正相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條直線
B.兩種完全負相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條折線
C.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越低
D.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越高
A.δA2≠δB2且E（rA）≠E（rB）
B.δA2<δB2且E（rA）>E（rB）
C.δA2<δB2且E（rA）
D.δA2>δB2且E（rA）>E（rB）
A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向上傾斜的曲線
D.一根向下傾斜的曲線
最新試題
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標(biāo)排名。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標(biāo)排名。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）