A.投資者的預(yù)測發(fā)生了變化
B.把風(fēng)險降至最低
C.投資者改變了對風(fēng)險和回報的態(tài)度
D.隨著時間的推移，當(dāng)前證券組合不再是最優(yōu)組合
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A.證券組合管理者的投資目標(biāo)為賺錢第一
B.客觀和合適的投資目標(biāo)應(yīng)該是在盈利的同時，也承認(rèn)可能發(fā)生的虧損
C.證券投資政策反映了證券組合管理者的投資風(fēng)格，并最終反映在投資組合中所包含的金融資產(chǎn)類型特征上
D.證券投資政策是投資者為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)應(yīng)遵循的基本方針和基本準(zhǔn)則，包括確定投資目標(biāo)、投資規(guī)模和投資對象三方面的內(nèi)容以及應(yīng)采取的投資策略和措施等
A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.組建證券投資組合
D.投資組合的修正
A.ρAB值為正，表明這兩種證券的收益有同向變動傾向
B.ρAB值為1，表明這兩種證券存在完全同向的聯(lián)動傾向
C.ρAB值為-1，表明這兩種證券存在完全反向的聯(lián)動傾向
D.ρAB值為0，表明這兩種證券沒有聯(lián)動傾向
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
A.A與B的結(jié)合線由A和B的關(guān)系所決定
B.A與B的結(jié)合線與建立的某具體組合無關(guān)
C.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越低
D.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越高
A.兩種完全正相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條直線
B.兩種完全負(fù)相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條折線
C.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越低
D.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越高
A.δA2≠δB2且E（rA）≠E（rB）
B.δA2<δB2且E（rA）>E（rB）
C.δA2<δB2且E（rA）
D.δA2>δB2且E（rA）>E（rB）
A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向上傾斜的曲線
D.一根向下傾斜的曲線
A.無差異曲線的條數(shù)是無限的而且密布整個平面
B.無差異曲線是一族互不相交的向上傾斜的曲線
C.無差異曲線的位置越高，它帶來的滿意程度就越高
D.落在同一條無差異曲線上的組合有相同的滿意程度
最新試題
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。（）
可行域滿足一個共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進(jìn)行任何預(yù)測。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
市場的實(shí)際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）