A.計(jì)算量太大，無(wú)法滿足實(shí)際市場(chǎng)，在時(shí)間上有近乎苛刻的要求
B.實(shí)際應(yīng)用中計(jì)算不夠精確，不能滿足實(shí)際市場(chǎng)需要
C.模型永遠(yuǎn)無(wú)法用經(jīng)驗(yàn)事實(shí)來(lái)檢驗(yàn)
D.模型是建立在若于假設(shè)條件基礎(chǔ)上的，與實(shí)際市場(chǎng)存在較大差距
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A.15.00%
B.15.67%
C.16.00%
D.16.67%
A.收益率=（收入—支出）/收入×100
B.收益率=（收入—支出）/支出×100
C.收益率=（收入—支出）/支出×100%
D.收益率=（收入—支出）/收入×100%
A.馬柯威茨
B.詹森
C.特雷諾
D.夏普
A.7.5%
B.8.0%
C.8.5%
D.9.0%
A.認(rèn)為市場(chǎng)屬于弱式有效市場(chǎng)
B.認(rèn)為市場(chǎng)屬于強(qiáng)式有效市場(chǎng)
C.認(rèn)為市場(chǎng)屬于半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D.認(rèn)為市場(chǎng)屬于無(wú)效市場(chǎng)
A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖模型
D.套利定價(jià)理論
A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖模型
D.套利定價(jià)理論
A.共同基金
B.對(duì)沖基金
C.市政債券
D.國(guó)債
A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.單期投資問(wèn)題
C.單因素模型
D.多因素模型
A.投資者的預(yù)測(cè)發(fā)生了變化
B.把風(fēng)險(xiǎn)降至最低
C.投資者改變了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的態(tài)度
D.隨著時(shí)間的推移，當(dāng)前證券組合不再是最優(yōu)組合
最新試題
無(wú)差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí)，基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)可以對(duì)同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評(píng)級(jí)或單一指標(biāo)排名。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）