A.15.00%
B.15.67%
C.16.00%
D.16.67%
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A.收益率=(收入—支出)/收入×100
B.收益率=(收入—支出)/支出×100
C.收益率=(收入—支出)/支出×100%
D.收益率=(收入—支出)/收入×100%
A.馬柯威茨
B.詹森
C.特雷諾
D.夏普
A.7.5%
B.8.0%
C.8.5%
D.9.0%
A.認為市場屬于弱式有效市場
B.認為市場屬于強式有效市場
C.認為市場屬于半強式有效市場
D.認為市場屬于無效市場
A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險對沖模型
D.套利定價理論
A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險對沖模型
D.套利定價理論
A.共同基金
B.對沖基金
C.市政債券
D.國債
A.資本資產(chǎn)定價模型
B.單期投資問題
C.單因素模型
D.多因素模型
A.投資者的預(yù)測發(fā)生了變化
B.把風(fēng)險降至最低
C.投資者改變了對風(fēng)險和回報的態(tài)度
D.隨著時間的推移,當前證券組合不再是最優(yōu)組合
A.詹森
B.特雷諾
C.薩繆爾森
D.馬柯威茨
最新試題
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()
可行域滿足一個共同的特點:右邊界必然向外凸或呈線性,即不會出現(xiàn)凹陷。()
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。()
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率,當這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
評價組合業(yè)績時,基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同,也不具有可比性。()
在資產(chǎn)估值方面,資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。()
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風(fēng)險的大小。()
市場的實際情況表明,價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。()