A.該策略屬于牛市策略
B.該策略屬于熊市策略
C.損益平衡點為1970點
D.損益平衡點為2030點
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A.投資者潛在最大盈利為所支付權利金
B.投資者潛在最大損失為所支付權利金
C.投資者的最大盈利無限
D.投資者是做多波動率
A.投資者潛在最大盈利為所收取的權利金
B.投資者潛在最大損失為收取的權利金
C.投資者損益平衡點為行權價格與權利金之和
D.投資者損益平衡點為行權價格與權利金之差
A.買入3個月到期的平值看漲期權
B.買入3個月到期的平值看跌期權
C.賣出1個月到期的深度實值看漲期權
D.賣出1個月到期的深度實值看跌期權
A.85
B.95
C.120
D.130
A.買入執(zhí)行價為2450點的看漲期權
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價為2350點的看漲期權
D.賣出執(zhí)行價為2300點的看跌期權
A.68.5
B.69
C.69.5
D.70
A.其它影響因素不變的情況下,標的資產價格波動率與期權價格正相關
B.其它影響因素不變的情況下,期權剩余期限與期權時間價值正相關
C.對看漲期權來說,執(zhí)行價格越高,期權價格越低
D.對看跌期權來說,執(zhí)行價格越高,期權價格越低
A.在一個交易日內,某期權的隱含波動率上漲,期權的時間價值會隨之增大
B.對于個股期權來說,股息的發(fā)放不會對期權的價格造成影響
C.如果標的股票不支付股利,美式股票期權的價值不應該大于歐式期權的價值
D.其他條件不變時,標的資產價格波動率增加,理論上,看漲期權和看跌期權的價格均會上升
A.標的資產價格
B.行權價格
C.標的資產價格波動率
D.股息率
A.IO1403-C-2100
B.IO1403-C-2200
C.IO1403-P-2100
D.IO1403-P-2200
最新試題
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權相同。
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
采購經理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領域()
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
關于采購經理人指數(shù)的說法不正確的是()
β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產,通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()