A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
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A.看漲期權的delta為負,看跌期權的delta為正
B.看漲期權的delta為正,看跌期權的delta為負
C.看漲期權和看跌期權的delta均為正
D.看漲期權和看跌期權的delta均為負
A.時間變動的風險
B.利率變動的風險
C.標的資產價格變動的風險
D.波動率變動的風險
A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega
A.0.7
B.0.5
C.0.3
D.-0.3
A.0,0
B.0,1
C.0,0.5
D.1,0.5
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
A.行權價為2300點的滬深300指數看漲期權
B.行權價為2300點的滬深300指數看跌期權
C.行權價3.5元的工商銀行看漲期權(歐式)
D.行權價為250元的黃金期貨看跌期權(美式)
A.有限差分方法
B.二叉樹方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
T=0時刻股票價格為100元,T=1時刻股票價格上漲至120元的概率為70%,此時看漲期權支付為20元,下跌至70元的概率為30%,此時看漲期權支付為0。假設利率為0,則0時刻該歐式看漲期權價格為()元。
A.14
B.12
C.10
D.8
A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個
B.允許賣空
C.允許以無風險利率借入或貸出款項
D.看漲期權只能在到期日執(zhí)行
最新試題
采購經理人指數(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領域()
股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
在美國,勞工部公布的價格指數數據中下列哪些包括在內()
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。