單項選擇題衡量到期時間對期權權利金影響的指標是（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega


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1.單項選擇題對于期權買方來說，以下說法正確的（）。

A.看漲期權的delta為負，看跌期權的delta為正
B.看漲期權的delta為正，看跌期權的delta為負
C.看漲期權和看跌期權的delta均為正
D.看漲期權和看跌期權的delta均為負

2.單項選擇題在測度期權價格風險的常用指標中，Rho值用來衡量（）。

A.時間變動的風險
B.利率變動的風險
C.標的資產價格變動的風險
D.波動率變動的風險

5.單項選擇題深度實值期權Delta絕對值趨近于（），平值期權Delta絕對值接近（）。

A.0，0
B.0，1
C.0，0.5
D.1，0.5

7.單項選擇題BS公式不可以用來為下列（）定價。

A.行權價為2300點的滬深300指數看漲期權
B.行權價為2300點的滬深300指數看跌期權
C.行權價3.5元的工商銀行看漲期權（歐式）
D.行權價為250元的黃金期貨看跌期權（美式）

8.單項選擇題下列不屬于計算期權價格的數值方法的有（）。

A.有限差分方法
B.二叉樹方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型

10.單項選擇題列不是單向二叉樹定價模型的假設的是（）。

A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個
B.允許賣空
C.允許以無風險利率借入或貸出款項
D.看漲期權只能在到期日執(zhí)行