多項(xiàng)選擇題下列可以用于尋找最便宜可交割券（CTD）的方法是（）。

A.計(jì)算隱含回購利率
B.計(jì)算凈基差
C.計(jì)算市場(chǎng)期限結(jié)構(gòu)
D.計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格


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1.多項(xiàng)選擇題找最便宜可交割債券的經(jīng)驗(yàn)法則是（）。

A.對(duì)收益率在國債期貨票面利率以下的國債而言，久期最小的國債是最便宜可交割債券。
B.對(duì)收益率在國債期貨票面利率以上的國債而言，久期最大的國債是最便宜可交割債券。
C.對(duì)具有同樣久期的國債而言，收益率最低的國債是最便宜可交割債券。
D.對(duì)具有同樣久期的國債而言，收益率最高的國債是最便宜可交割債券。

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)于票面利率3%的5年期國債期貨，根據(jù)尋找CTD債券的經(jīng)驗(yàn)法則，下列說法正確的是（）。

A.到期收益率在3%之下，久期最小的國債是CTD
B.到期收益率在3%之上，久期最大的國債是CTD
C.相同久期的國債中，收益率最低的國債是CTD
D.相同久期的國債中，收益率最高的國債是CTD

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于國債期貨，以下說法正確的是（）。

A.同等條件下，可交割國債的票面利率越高，所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子越大。
B.同一個(gè)可交割國債對(duì)應(yīng)的近月合約的轉(zhuǎn)換因子比對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)月合約的轉(zhuǎn)換因子小。
C.一般情況下，隱含回購利率最大的國債最可能是最便宜可交割券。
D.同一個(gè)可交割國債對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)月合約的轉(zhuǎn)換因子比對(duì)應(yīng)的近月合約的轉(zhuǎn)換因子小。

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于轉(zhuǎn)換因子的說法，正確的是（）。

A.轉(zhuǎn)換因子定義為面值1元的可交割國債在假定其收益率為名義標(biāo)準(zhǔn)券票面利率下在交割日的凈價(jià)
B.每個(gè)合約對(duì)應(yīng)的可交割券的轉(zhuǎn)換因子是唯一的
C.轉(zhuǎn)換因子在合約存續(xù)期間數(shù)值逐漸變小
D.轉(zhuǎn)換因子被用來計(jì)算國債期貨合約交割時(shí)國債的發(fā)票價(jià)格

5.多項(xiàng)選擇題中金所5年期國債期貨可交割國債需滿足的條件為（）。

A.符合轉(zhuǎn)托管相關(guān)規(guī)定
B.儲(chǔ)蓄式國債
C.記賬式國債
D.可以在銀行間市場(chǎng)、交易所市場(chǎng)和柜臺(tái)市場(chǎng)的債券托管機(jī)構(gòu)托管

6.多項(xiàng)選擇題中金所5年期國債期貨合約的可交割國債應(yīng)當(dāng)滿足的條件是（）。

A.中華人民共和國財(cái)政部在境內(nèi)發(fā)行的記賬式國債
B.同時(shí)在全國銀行間債券市場(chǎng)、上海證券交易所和深圳證券交易所上市交易
C.固定利率且定期付息
D.合約到期月份首日剩余期限為4至7年

7.多項(xiàng)選擇題國債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)控制制度包括（）。

A.漲跌停板制度
B.臨近交割月份梯度提高保證金
C.臨近交割月份梯度提高持倉限額
D.大戶持倉報(bào)告制度

8.多項(xiàng)選擇題自然人投資者滿足以下（）條件可參與中金所國債期貨交易。

A.申請(qǐng)開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于50萬元人民幣
B.具備金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)并通過相關(guān)測(cè)試
C.必須通過期貨公司綜合評(píng)估
D.具備至少10個(gè)交易日、20筆以上金融仿真成交記錄或者最近3年內(nèi)具有至少10筆以上的商品期貨成交記錄

9.多項(xiàng)選擇題中金所風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括（）。

A.保證金制度
B.漲跌停板制度
C.熔斷制度
D.持倉限額制度

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看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

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