A.同等條件下，可交割國債的票面利率越高，所對應(yīng)的轉(zhuǎn)換因子越大。
B.同一個可交割國債對應(yīng)的近月合約的轉(zhuǎn)換因子比對應(yīng)的遠月合約的轉(zhuǎn)換因子小。
C.一般情況下，隱含回購利率最大的國債最可能是最便宜可交割券。
D.同一個可交割國債對應(yīng)的遠月合約的轉(zhuǎn)換因子比對應(yīng)的近月合約的轉(zhuǎn)換因子小。
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A.轉(zhuǎn)換因子定義為面值1元的可交割國債在假定其收益率為名義標(biāo)準(zhǔn)券票面利率下在交割日的凈價
B.每個合約對應(yīng)的可交割券的轉(zhuǎn)換因子是唯一的
C.轉(zhuǎn)換因子在合約存續(xù)期間數(shù)值逐漸變小
D.轉(zhuǎn)換因子被用來計算國債期貨合約交割時國債的發(fā)票價格
A.符合轉(zhuǎn)托管相關(guān)規(guī)定
B.儲蓄式國債
C.記賬式國債
D.可以在銀行間市場、交易所市場和柜臺市場的債券托管機構(gòu)托管
A.中華人民共和國財政部在境內(nèi)發(fā)行的記賬式國債
B.同時在全國銀行間債券市場、上海證券交易所和深圳證券交易所上市交易
C.固定利率且定期付息
D.合約到期月份首日剩余期限為4至7年
A.漲跌停板制度
B.臨近交割月份梯度提高保證金
C.臨近交割月份梯度提高持倉限額
D.大戶持倉報告制度
A.申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于50萬元人民幣
B.具備金融期貨基礎(chǔ)知識并通過相關(guān)測試
C.必須通過期貨公司綜合評估
D.具備至少10個交易日、20筆以上金融仿真成交記錄或者最近3年內(nèi)具有至少10筆以上的商品期貨成交記錄
A.保證金制度
B.漲跌停板制度
C.熔斷制度
D.持倉限額制度
A.TF1403
B.TF1405
C.TF1406
D.TF1409
A.2
B.3
C.5
D.6
A.96.882
B.101.664
C.99.663
D.88.7755
A.國債期貨給投資者提供了規(guī)避利率風(fēng)險的有效工具
B.國債期貨具有價格發(fā)現(xiàn)功能，提高債券市場定價效率
C.國債期貨有助于增加債券現(xiàn)貨市場的流動性
D.有利于豐富投資工具、促進交易所與銀行間市場的互聯(lián)
最新試題
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。