A.銀行間市場(chǎng)
B.商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)
C.上海證券交易所
D.深圳證券交易所
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A.集中競(jìng)價(jià)
B.點(diǎn)擊成交
C.連續(xù)競(jìng)價(jià)
D.非格式化詢價(jià)
A.交易所和銀行間債券市場(chǎng)
B.交易所債券市場(chǎng)和商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)
C.商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng)
D.交易所和銀行間債券市場(chǎng)、商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)
A.1950.6
B.1969.7
C.1988.4
D.1911.4
A.股票現(xiàn)貨價(jià)格高于股指期貨價(jià)格
B.持有的股票現(xiàn)貨沒(méi)有成本支出
C.隨著交割日期的臨近，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格逐步趨于一致
D.產(chǎn)生的原因在于對(duì)股票現(xiàn)貨需求迫切同時(shí)預(yù)期將來(lái)股票現(xiàn)貨供給大幅增加等
A.高于無(wú)套利區(qū)間上界
B.低于無(wú)套利區(qū)間上界
C.高于無(wú)套利區(qū)間下界
D.低于無(wú)套利區(qū)間下界
A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市場(chǎng)套利
D.跨品種套利
A.期價(jià)高估時(shí)，適合賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票
B.期價(jià)高估時(shí)，適合買入股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票
C.期價(jià)低估時(shí)，適合買入股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票
D.期價(jià)低估時(shí)，適合賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票
A.交易目的
B.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
C.交易策略
D.風(fēng)險(xiǎn)偏好類型
A.品種相同或相近
B.月份相同或相近
C.方向相同
D.數(shù)量相當(dāng)
A.投資者持有的股票組合價(jià)值金額與套保相對(duì)應(yīng)的股指期貨合約價(jià)值金額正好相等的幾率很小。
B.當(dāng)保值期和合約到期日不一致時(shí)，存在基差風(fēng)險(xiǎn)。
C.在實(shí)際操作中，兩個(gè)市場(chǎng)變動(dòng)的趨勢(shì)雖然相同，但幅度并不完全一致。
D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數(shù)的波動(dòng)幅度并不完全一致。
最新試題
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。