A.賬戶風險度達到80%
B.賬戶風險度達到100%
C.權益賬戶小于0
D.可用資金賬戶小于0，但是權益賬戶大于0
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A.結(jié)算會員結(jié)算準備金余額小于零，且未能在規(guī)定時限內(nèi)補足
B.客戶、從事自營業(yè)務的交易會員持倉超出持倉限額標準，且未能在規(guī)定時限內(nèi)平倉。
C.因違規(guī)、違約受到交易所強行平倉處理
D.按照追加保證金通知，在當日開市前補足保證金
A.期貨價格達到漲跌限幅時，期貨公司有權對客戶持倉進行強行平倉
B.當客戶保證金不足時，期貨公司有權在不通知客戶的情況下對其持倉進行強行平倉
C.對客戶強行平倉后的盈利歸期貨公司所有，虧損歸客戶所有
D.在追加保證金通知后，一定期限內(nèi)仍未補足保證金的，期貨公司有權強行平倉
A.7
B.8
C.9
D.10
A.1
B.2
C.3
D.4
A.不得低于
B.低于
C.等于
D.高于
A.中國金融期貨交易所建立結(jié)算擔保金制度
B.結(jié)算擔保金包括基礎結(jié)算擔保金和變動結(jié)算擔保金
C.結(jié)算擔保金由結(jié)算會員以自有資金向中國金融期貨交易所（CFFEX）繳納。
D.結(jié)算擔保金屬于中國金融期貨交易所所有，用于應對結(jié)算會員違約風險
A.結(jié)算會員或者客戶涉嫌重大違規(guī)，被交易所立案調(diào)查的
B.結(jié)算會員或者客戶被司法機關或者其他有關部門立案調(diào)查，且正處在調(diào)查期間的
C.交易所認為市場出現(xiàn)重大風險時
D.結(jié)算會員有客戶出現(xiàn)強行平倉
A.股指期貨價格和股指現(xiàn)貨價格趨向一致
B.股指期貨價格和現(xiàn)貨價格有所區(qū)別
C.股指期貨交易正常進行
D.股指期貨價格合理化
A.最后交易日滬深300指數(shù)最后兩個小時的算術平均價
B.最后交易日最后5分鐘期貨交易價格的加權平均價
C.從上市至最后交易日的所有期貨價格的加權平均價
D.最后交易日的收盤價
A.最后兩小時的算術平均價
B.最后一小時成交價格按成交量的加權平均價
C.最后一小時的算術平均價
D.最后兩小時成交價格按成交量的加權平均價
最新試題
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）