A.當事人的權(quán)利義務(wù)不同
B.收益風險不同
C.保證金制度相同
D.都是標準化的產(chǎn)品
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A、國務(wù)院
B、證監(jiān)會
C、上交所
D、中金所
A、美式期權(quán)
B、歐式期權(quán)
C、百慕大式期權(quán)
D、亞式期權(quán)
A、期權(quán)的買方擁有買的權(quán)利，可以買也可以不買
B、期權(quán)的買方為了獲得權(quán)利，必須支出權(quán)利金
C、期權(quán)的賣方擁有賣的權(quán)利，沒有賣的義務(wù)
D、期權(quán)的賣方可以獲得權(quán)利金收入
A.認沽期權(quán)
B.實值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.平值期權(quán)
A、40元
B、41元
C、42元
D、43元
A、27元
B、24元
C、25元
D、26元
A、18元
B、20元
C、21元
D、23元
A、無限大
B、0.8元
C、2.8元
D、2元
A、備兌開倉+買入開倉
B、備兌開倉+保險策略
C、保險策略+賣出開倉
D、買入開倉+賣出開倉
A、行權(quán)價+權(quán)利金
B、行權(quán)價-權(quán)利金
C、標的股價+權(quán)利金
D、標的股價-權(quán)利金
最新試題
對于ETF為標的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標的前收盤價）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
當合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則（）
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌？（）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）