A、美式期權(quán)
B、歐式期權(quán)
C、百慕大式期權(quán)
D、亞式期權(quán)
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A、期權(quán)的買方擁有買的權(quán)利,可以買也可以不買
B、期權(quán)的買方為了獲得權(quán)利,必須支出權(quán)利金
C、期權(quán)的賣方擁有賣的權(quán)利,沒有賣的義務
D、期權(quán)的賣方可以獲得權(quán)利金收入
A.認沽期權(quán)
B.實值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.平值期權(quán)
A、40元
B、41元
C、42元
D、43元
A、27元
B、24元
C、25元
D、26元
A、18元
B、20元
C、21元
D、23元
A、無限大
B、0.8元
C、2.8元
D、2元
A、備兌開倉+買入開倉
B、備兌開倉+保險策略
C、保險策略+賣出開倉
D、買入開倉+賣出開倉
A、行權(quán)價+權(quán)利金
B、行權(quán)價-權(quán)利金
C、標的股價+權(quán)利金
D、標的股價-權(quán)利金
A、股票價格高于盈虧平衡點時,投資者可盈利,但盈利規(guī)模有限
B、股票價格高于盈虧平衡點時,投資者可盈利,盈利規(guī)模無限
C、股票價格低于盈虧平衡點時,投資者發(fā)生盈利
D、股票價格高于盈虧平衡點時,投資者發(fā)生虧損
A、上升,下降
B、上升,上升
C、下降,下降
D、下降,上升
最新試題
期權(quán)合約面值是指()
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做()
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整()
對于ETF為標的的合約期權(quán),認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值,10%*標的前收盤價)
備兌開倉時,交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金,且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認沽期權(quán)價格為3.2元,則構(gòu)建保險策略的成本是()元。
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對應股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進行風險中性交易,則應采取的策略是()。