當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）

無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類(lèi)型可以分為（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

1月7日，中國(guó)平安股票的收盤(pán)價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。