A.交易對(duì)象的不同特性
B.違約風(fēng)險(xiǎn)不同
C.標(biāo)的物差異
D.跨期性不同
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A.本金在簽訂協(xié)議時(shí)是不等值的
B.涉及兩種不同貨幣的本金
C.期初和期末都要進(jìn)行本金的交換
D.交換相應(yīng)幣種的全部利息
A.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
B.提供流動(dòng)性
C.監(jiān)督交易者
D.規(guī)范市場(chǎng)
A.確定國(guó)債期貨的理論報(bào)價(jià)
B.國(guó)債期貨的期現(xiàn)套利
C.債券組合的套期保值
D.確定交割時(shí)間
A.場(chǎng)外市場(chǎng)交易規(guī)模迅猛增長(zhǎng)
B.交易品種更加豐富
C.風(fēng)險(xiǎn)更加突出
D.歐洲和亞洲金融衍生市場(chǎng)的發(fā)展速度明顯減慢
A.實(shí)物交割
B.對(duì)沖平倉(cāng)
C.現(xiàn)金結(jié)算
D.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨
A.互換無(wú)法幫助企業(yè)規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
B.互換不具備使交易雙方發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢(shì)的作用。
C.互換對(duì)管理利率風(fēng)險(xiǎn)不起作用。
D.互換可以幫助企業(yè)套利。
A.遠(yuǎn)期合約
B.期貨合約
C.互換
D.期權(quán)
A.套期保值者可以運(yùn)用期貨進(jìn)行套期保值
B.擁有大量現(xiàn)貨的套期保值者一般作為期貨或者遠(yuǎn)期合約的多頭方
C.套期保值者是在具有風(fēng)險(xiǎn)管理需求的前提下進(jìn)行的衍生產(chǎn)品交易
D.套期保值交易不一定會(huì)獲取收益
A.30.76美元
B.44.21美元
C.45.23美元
D.51.95美元
A.買入以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
B.賣出以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
C.立即買入50噸種子
D.立即賣出50噸種子
最新試題
期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
期權(quán)合約的特點(diǎn)包括()。
期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。
不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn),使套期保值成為可能。
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí),合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同,此時(shí)合約的價(jià)值為零。
金融衍生品市場(chǎng)投機(jī)者在期貨市場(chǎng)中的作用包括()
在沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下,貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種,頭寸相反的債券。
根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論,如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。