A.1100.8
B.1170.1
C.1134.2
D.1180.7
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A.當(dāng)債券價格等于面值(平價)的時候,票面利率=即期收益率=到期收益率
B.當(dāng)債券價格大于面值(溢價)的時候,票面利率>即期收益率>到期收益率
C.當(dāng)債券價格小于面值(折價)的時候,票面利率<即期收益率<到期收益率
D.當(dāng)債券價格小于面值(溢價)的時候,票面利率>即期收益率>到期收益率
A.14%
B.16.3%
C.4.4%
D.4.66%
A.125.60元
B.100.00元
C.89.52元
D.153.86元
A.45.71
B.32.20
C.79.42
D.100.00
A.100.0
B.95.6
C.110.0
D.121.0
A.獲得收益
B.蒙受損失
C.無收益也無損失
D.無法確定
A.80.36
B.86.41
C.86.58
D.114.88
A.71
B.82
C.86
D.92
A.1.48
B.1.54
C.1.63
D.1.82
A.2.11%
B.1.05%
C.3.32%
D.6.65%
最新試題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(CAPM)模型的假設(shè),錯誤的是()
折價出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是()
證券市場線(SML)是以()和()為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險資產(chǎn)的“公平定價”,即風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險是匹配的。
在股票市場波動較大的情形下,某投資者對債券投資較有興趣,為此向理財師咨詢,而關(guān)于債券投資的風(fēng)險,理財師的闡述正確的是()
風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是()
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目,經(jīng)測算,它們的期望報酬率相同,甲項目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是()
某投資組合是有效的,其標(biāo)準(zhǔn)差為18%,市場組合的預(yù)期收益率為17%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%,無風(fēng)險收益率為5%。根據(jù)市場線方程,該投資組合的預(yù)期收益率為()
若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無風(fēng)險收益率為()
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù),下列說法不正確的是()
債券投資的風(fēng)險相對較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險。其中()風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。