A.5170
B.5246
C.517
D.525
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假設在2月10日,投資者預計2~10年各期限的美國國債收益率將平行下移,于是買人2年、5年和10年期美國國債期貨,采用梯式投資策略。各期限國債期貨價格和DV01如表6—5所示。投資者準備買入100手10年期國債期貨,且擬配置在各期限國債期貨的DV01基本相同。一周后,收益率曲線整體下移10BP,2年期國債期貨,5年期國債期貨,10年期國債期貨期末價格分別為109.938,121.242,130.641,則投資者最終損益為()萬美元。
表6—5各期限國債期貨價格和DV01
A.24.50
B.20.45
C.16.37
D.16.24
A.公司在期權(quán)到期日行權(quán),能以歐元/人民幣匯率8.40兌換200萬歐元
B.公司之前支付的權(quán)利金無法收回,但是能夠以更低的成本購入歐元
C.此時人民幣/歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉,共虧損權(quán)利金1.53萬歐元
A.買入;17
B.賣出;17
C.買入;16
D.賣出;16
A.三個月后將要支付款項的某進口商付匯時外匯匯率上升
B.三個月后將要支付款項的某進口商付匯時外匯匯率下降
C.外匯短期負債者擔心未來貨幣升值
D.外匯短期負債者擔心未來貨幣貶值
A.購買國外債券
B.干預外匯市場以維持該國貨幣的匯率
C.清償國際收支逆差
D.提升本國形象
A.融資的利息還款
B.融入資金的本金使用及償還
C.融資方式的不確定性
D.融資市場的選擇
A.利率
B.匯率
C.投資項目的不確定性
D.流動性
A.金融債利率風險上的期限結(jié)構(gòu)和國債期貨相似,因此利率風險能得到較好對沖
B.對含有贖回權(quán)的債券的套期保值效果不是很好,因為國債期貨無法對沖該債券中的提前贖回權(quán)
C.利用國債期貨通過β來整體套期保值信用債券的效果相對比較好
D.利用國債期貨不能有效對沖央票的利率風險
A.剩余期限過短的國債
B.浮動付息債券
C.央票
D.剩余期限過長的國債
A.向下變平
B.向下變陡
C.向上變平
D.向上變陡
最新試題
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風險。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
對于基差交易,需要設置止損點以控制資金風險。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn),通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。