A.紐約證券交易所
B.美國證券交易所
C.東京證券交易所
D.泛歐證券交易所
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A.國債期貨流動性強
B.國債期貨的標的利率與市場利率高度相關(guān)
C.國債期貨交易者眾多
D.國債期貨存在杠桿
A.(初始國債組合的修正久期+期貨有效久期)/2
B.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值)/(期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值+初始國債組合的市場價值)
C.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值)/期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值
D.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值)/初始國債組合的市場價值
A.縮小;負
B.縮小;正
C.擴大;正
D.擴大;負
A.B=(F·C.-P
B.B=(P·C.-F
C.B=P-F
D.B=P-(F·C.
A.利率互換
B.遠期利率協(xié)議
C.債券遠期
D.國債期貨
A.期權(quán)出售者在出售期權(quán)時獲得一筆收入
B.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話,期權(quán)出售者要按照執(zhí)行價格出售股票
C.如果期權(quán)購買者在到期時行權(quán)的話,備兌看漲期權(quán)策略可以保護投資者免于出售股票
D.投資者使用備兌看漲期權(quán)策略,主要目的是通過獲得期權(quán)費而增加投資收益
A.國債期貨空頭
B.國債期貨多頭
C.現(xiàn)券多頭
D.現(xiàn)券空頭
A.基差的變動
B.國債期貨的標的利率與市場利率的相關(guān)性
C.期貨合約的選取
D.被套期保值債券的價格
A.轉(zhuǎn)換期權(quán)
B.時機期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)
A.隨時持有多頭頭寸
B.頭寸轉(zhuǎn)換方向正確
C.套取期貨低估價格的報酬
D.準確界定期貨價格低估的水平
最新試題
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風險很低,收益接近于無風險收益率。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權(quán)的買方。