單項(xiàng)選擇題下列不屬于目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)的是（）。

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.換元法
D.蒙特卡洛法


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，以下說(shuō)法不正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值又稱在險(xiǎn)價(jià)值
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合造成潛在損失
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值成為計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是事后風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，以下表述正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念
B.損失是一個(gè)事前概念
C.事后指標(biāo)通常用來(lái)衡量和預(yù)測(cè)目前組合在將來(lái)的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況
D.損失是一個(gè)事后概念

4.單項(xiàng)選擇題以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理主要措施的是（）。

A.加強(qiáng)對(duì)場(chǎng)外交易的監(jiān)控
B.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和趨勢(shì)
C.建立針對(duì)債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)制度
D.跟蹤分析基金重倉(cāng)股

5.單項(xiàng)選擇題市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的類型不包括（）。

A.經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
B.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
C.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

6.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于混合基金的說(shuō)法不正確的是（）。

A.混合基金通過(guò)投資于股市和債市，可靈活應(yīng)對(duì)不同市場(chǎng)環(huán)境
B.偏股型基金風(fēng)險(xiǎn)較高
C.偏債型基金風(fēng)險(xiǎn)較高
D.混合基金的投資風(fēng)險(xiǎn)主要取決于股票和債券的配置比例

7.單項(xiàng)選擇題下列不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.政策風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)

9.單項(xiàng)選擇題下列不屬于最常用的VaR估算方法的是（）。

A.參數(shù)法
B.久期分析法
C.蒙特卡洛模擬法
D.歷史模擬法

10.單項(xiàng)選擇題下列不屬于債券基金投資風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)