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A.期望收益大于等于零的策略才是有交易價(jià)值的策略
B.盈虧比小于1,勝率必須高于50%,策略才有價(jià)值
C.盈虧比大于1,勝率必須高于50%,策略才有價(jià)值
D.盈虧比大于3,勝率只需高于25%,策略就有價(jià)值
A.轉(zhuǎn)化為程序代碼的交易邏輯要與投資者設(shè)定的交易思路一致,但實(shí)際中會(huì)有偏差
B.完備性檢驗(yàn)需要觀察開倉與平倉的價(jià)位與時(shí)間點(diǎn),是否和模型所設(shè)定的結(jié)果一致
C.完備性檢驗(yàn)主要通過對(duì)回測(cè)結(jié)果當(dāng)中的成交記錄進(jìn)行研究
D.應(yīng)當(dāng)特別注意特殊的交易時(shí)間段,比如開盤與收盤
A.期貨月問價(jià)差
B.期現(xiàn)價(jià)差
C.期貨現(xiàn)價(jià)
D.現(xiàn)貨價(jià)格
A.系統(tǒng)性因素事件是影響期貨價(jià)格變動(dòng)的主要原因
B.經(jīng)濟(jì)衰退期,央行推出寬松政策,對(duì)股市利好,對(duì)債市利空
C.經(jīng)濟(jì)衰退期,央行推出緊縮政策,期貨價(jià)格下跌
D.經(jīng)濟(jì)衰退期,央行推出寬松政策,對(duì)股市和債市都利好
A.生產(chǎn)商
B.加工企業(yè)
C.互換交易商
D.貿(mào)易商
A.模型的通用性
B.條件設(shè)置的適當(dāng)性
C.模型的特殊性
D.模型適用的周期性
A.模型的設(shè)計(jì)構(gòu)造
B.模型的假設(shè)條件
C.模型的參數(shù)優(yōu)化
D.模型的仿真運(yùn)行
A.開盤價(jià)
B.最高價(jià)
C.收盤價(jià)
D.持倉量
A.突破策略
B.均線交叉策略
C.固定時(shí)間周期策略
D.形態(tài)匹配策略
A.絕對(duì)金額止損
B.跟蹤止損
C.波動(dòng)幅度止損
D.百分比止損
最新試題
考慮到運(yùn)輸時(shí)間,大豆實(shí)際到港可能在5月前后,2015年1月16日大連豆粕5月期貨價(jià)格為3060元/噸,豆油5月期貨價(jià)格為5612元/噸。按照0.785的出粕率,0.185的出油率,120元/噸的壓榨費(fèi)用來估算,則5月盤面大豆期貨套期保值利潤為()元/噸。
投資者通過分析持倉報(bào)告可確定各類市場(chǎng)參與者——大型對(duì)沖機(jī)構(gòu)、大型投機(jī)者和小型交易者的“預(yù)測(cè)”表現(xiàn)。這基于大型和經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者能夠?qū)κ袌?chǎng)有更好的洞察的合理假定。
一些重要的大宗商品都有專業(yè)的統(tǒng)計(jì)研究機(jī)構(gòu),這些機(jī)構(gòu)既有官方的,也有非官方的,國際橡膠研究組織屬于官方機(jī)構(gòu)。
期貨分析的意義在于,預(yù)期期貨價(jià)格的變化程度。
季節(jié)性分析最直接的就是繪制出價(jià)格運(yùn)行走勢(shì)圖,按照周、月份或者季節(jié),分別尋找其價(jià)格運(yùn)行背后的季節(jié)性邏輯背景,為展望市場(chǎng)運(yùn)行和把握交易機(jī)會(huì)提供直觀的方法。
對(duì)于期貨市場(chǎng)來說,技術(shù)分析適用于交易規(guī)模比較大的商品。
持倉分析對(duì)短期作用明顯,也能獨(dú)立較好的分析出長(zhǎng)期走勢(shì)。
黑龍江大豆的理論收益為()元/噸。
程序化交易是一種自動(dòng)化交易手段。
程序化交易模型設(shè)計(jì)者既可以選擇軟件公司提供的第三方平臺(tái),也可以獨(dú)自開發(fā)自己專用的交易平臺(tái)。