單項(xiàng)選擇題利率互換可以看成（）的組合。

A.期權(quán)
B.債券
C.期貨
D.股票


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1.單項(xiàng)選擇題期貨套期保值的資產(chǎn)不匹配問題可以通過（）策略進(jìn)行優(yōu)化。

A.滾動(dòng)套期保值
B.市場(chǎng)對(duì)沖
C.優(yōu)化套期保值比率
D.選擇期貨標(biāo)的

2.單項(xiàng)選擇題我國最早的利率期貨品種是（）。

A.國債期貨
B.農(nóng)產(chǎn)品期貨
C.歐洲人民幣期貨
D.外匯期貨

3.單項(xiàng)選擇題（）是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。

A.歐洲市場(chǎng)
B.北美市場(chǎng)
C.東亞市場(chǎng)
D.非洲市場(chǎng)

4.單項(xiàng)選擇題套期保值者采取滾動(dòng)套期保值的不足有（）。

A.企業(yè)無法需要更改計(jì)劃
B.增加了套期保值的交易成本
C.減少了額外的基差風(fēng)險(xiǎn)來源
D.減少了套期所獲得的收益

5.單項(xiàng)選擇題（）陡增催生了第一批大規(guī)模外匯期貨合約交易。

A.外匯風(fēng)險(xiǎn)
B.貨幣風(fēng)險(xiǎn)
C.國家風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)

6.單項(xiàng)選擇題假設(shè)目前不支付紅利的股票價(jià)格為300美元，1年遠(yuǎn)期價(jià)格為320美元，銀行的無風(fēng)險(xiǎn)年利率為5%，套利者應(yīng)如何套利？（）

A.借入300萬美元，買入1萬股股票，在遠(yuǎn)期市場(chǎng)賣出1萬股股票
B.賣空1萬股股票，以銀行無風(fēng)險(xiǎn)利率投資，在遠(yuǎn)期市場(chǎng)賣出1萬股股票
C.借入300萬美元，買入1萬股股票，在遠(yuǎn)期市場(chǎng)買入1萬股股票
D.賣空1萬股股票，以銀行無風(fēng)險(xiǎn)利率投資，在遠(yuǎn)期市場(chǎng)買入1萬股股票

7.單項(xiàng)選擇題一家英國公司60天后要賣出80噸銅，擔(dān)心銅價(jià)格下降漲，英國公司可以（）。

A.買入以80噸銅為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
B.賣出以80噸銅為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
C.立即買入80噸銅
D.立即賣出80噸銅

8.單項(xiàng)選擇題套期保值是通過（）以轉(zhuǎn)移價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

A.主動(dòng)承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B.保證金杠桿交易
C.遠(yuǎn)期市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間盈虧對(duì)沖
D.獲取無風(fēng)險(xiǎn)收益

9.單項(xiàng)選擇題關(guān)于套期保值交易，下列說法正確的是（）

A.套期保值者只能運(yùn)用遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值
B.擁有大量現(xiàn)貨的套期保值者一般作為期貨或者遠(yuǎn)期合約的多頭方
C.套期保值者持有現(xiàn)貨頭寸，可以為多頭，也可以為空頭
D.套期保值交易一定會(huì)獲取收益

10.單項(xiàng)選擇題（）在一定程度上具有引領(lǐng)資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格變化的信號(hào)功能。

A.現(xiàn)貨價(jià)格
B.期貨價(jià)格
C.批發(fā)價(jià)格
D.基差