A.證券價格延趨勢移動
B.市場行為反應(yīng)一切信息
C.歷史會重演
D.以上都不對
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A.證券市場線方程
B.證券特征線方程
C.資本*市場線方程
D.套利定價方程
A.價格
B.利率
C.信用
D.再投資
A.到期收益率大于票面利率
B.到期收益率小于票面利率
C.長期債券的到期收益率大于其票面利率，短期債券的票面利率大于到期收益率
D.到期收益率等于票面利率
A.向右上方傾斜
B.隨著風(fēng)險水平增加越來越陡
C.無差異曲線是由自己的風(fēng)險——收益偏好決定的
D.與有效邊界無交點
A.投資者根據(jù)投資組合在某一段時期內(nèi)的預(yù)期報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差來評價該投資組合
B.投資者是知足的
C.投資者是風(fēng)險厭惡者
D.投資者總希望預(yù)期報酬率越高越好
A.信用風(fēng)險
B.通貨膨脹風(fēng)險
C.事件風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險
A.比無風(fēng)險收益高0.8％
B.比無風(fēng)險收益低0.8％
C.比市場平均水平高0.8％
D.比市場平均水平低0.8％
A.均以資本*市場線
B.均以證券市場線
C.分別以資本*市場線和證券市場線
D.分別以證券市場線和資本*市場線
A.E（r）；σ
B.E（r）；β
C.σ；β
D.β；σ
A.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY<0時兩種資產(chǎn)屬于負相關(guān)
B.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY>0時兩種資產(chǎn)屬于正相關(guān)
C.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY=0時兩種資產(chǎn)屬于不相關(guān)
D.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當(dāng)ρXY>1時兩種資產(chǎn)屬于完全正相關(guān)
最新試題
下列債務(wù)中，對市場利率最敏感的是（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險收益率為（）
按照風(fēng)險可否分散，證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下選項屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）
當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風(fēng)險證券組合T（）市場組合M。
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）
風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）
某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險收益率為5％。根據(jù)市場線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經(jīng)測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）