A.203
B.193
C.197
D.196
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9月10日,白糖現(xiàn)貨價(jià)格為3200.元/噸,我國(guó)某糖廠決定利用國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)為其生產(chǎn)的5000噸白糖進(jìn)行套期保值。[2009年11月真題]
該糖廠在11月份白糖期貨合約上的建倉(cāng)價(jià)格為3150元/噸。10月10日,白糖現(xiàn)貨價(jià)格跌至2810元/噸,期貨價(jià)格跌至2720元/噸。該糖廠將白糖現(xiàn)貨售出,并將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng),該糖廠套期保值效果是()(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。
A.基差走強(qiáng)40元/噸
B.期貨市場(chǎng)盈利260元/噸
C.通過(guò)套期保值操作,白糖的實(shí)際售價(jià)為2850元/噸
D.未實(shí)現(xiàn)完全套期保值且有凈虧損
9月10日,白糖現(xiàn)貨價(jià)格為3200.元/噸,我國(guó)某糖廠決定利用國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)為其生產(chǎn)的5000噸白糖進(jìn)行套期保值。[2009年11月真題]
該糖廠應(yīng)該()11月份白糖期貨合約。
A.買(mǎi)入1000手
B.賣(mài)出1000手
C.買(mǎi)入500手
D.賣(mài)出500手
2月中旬,豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元/噸,我國(guó)某飼料廠計(jì)劃在4月份購(gòu)進(jìn)1000噸豆粕,決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。
該廠5月份豆粕期貨建倉(cāng)價(jià)格為2790元/噸,4月份該廠以2770元/噸的價(jià)格買(mǎi)入豆粕1000噸,同時(shí)平倉(cāng)5月份豆粕期貨合約,平倉(cāng)價(jià)格為2785元/噸,該廠()。
A.未實(shí)現(xiàn)完全套期保值,有凈虧損15元/噸
B.未實(shí)現(xiàn)完全套期保值,有凈虧損30元/噸
C.實(shí)現(xiàn)完全套期保值,有凈盈利15元/噸
D.實(shí)現(xiàn)完全套期保值,有凈盈利30元/噸
2月中旬,豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元/噸,我國(guó)某飼料廠計(jì)劃在4月份購(gòu)進(jìn)1000噸豆粕,決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。
該廠()5月份豆柏期貨合約。
A.買(mǎi)入100手
B.賣(mài)出100手
C.買(mǎi)入200手
D.賣(mài)出200手
A.只要現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌,賣(mài)出套期保值就能對(duì)交易實(shí)現(xiàn)完全保值
B.目的在于回避現(xiàn)貨價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)
C.避兔或減少現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)對(duì)套期保值者實(shí)際售價(jià)的影響
D.適用于在現(xiàn)貨市場(chǎng)上將來(lái)要賣(mài)出商品的人
A.交易所會(huì)員
B.結(jié)算公司
C.客戶(hù)
D.個(gè)人投資者
A.嚴(yán)禁挪作他用
B.一般情況下,不能挪作他用,但如遇不可抗力,可以臨時(shí)調(diào)用
C.可以根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況,靈活調(diào)度,但必須保證客戶(hù)資金的安全
D.如行情出現(xiàn)重大變化,可以暫時(shí)借用
A.19480
B.19490
C.19500
D.19510
A.合約月份雙邊持倉(cāng)總量<=20萬(wàn)手,交易保證金比率為合約價(jià)值的5%。
B.合約月份雙邊持倉(cāng)總量大于20萬(wàn)手且小于25萬(wàn)手,交易保證金比率為合約價(jià)值的10%。
C.合約月份雙邊持倉(cāng)總量大于25萬(wàn)手且小于30萬(wàn)手,交易保證金比率為合約價(jià)值的12%。
D.合約月份雙邊持倉(cāng)總量大于35萬(wàn)手,交易保證金比率為合約價(jià)值的18%。
A.當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)漲跌停板的情況,交易保證金比率可以相應(yīng)提高。
B.對(duì)同時(shí)滿(mǎn)足交易所有關(guān)調(diào)整交易保證金規(guī)定的合約,其交易保證金按照規(guī)定交易保證金數(shù)值中的較小值收取。
C.隨著合約持倉(cāng)量的增大,交易所將逐步提高該合約交易保證金比例。
D.對(duì)期貨合約上市運(yùn)行的不同階段規(guī)定不同的交易保證金比率。
最新試題
導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有()。
套期保值活動(dòng)主要轉(zhuǎn)移的是()
對(duì)買(mǎi)入套期保值而言,能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有():
下列情形中,可能導(dǎo)致銅期貨市場(chǎng)呈反向市場(chǎng)的有()。
套期保值者對(duì)期貨市場(chǎng)的正常運(yùn)行發(fā)揮重要作用,主要表現(xiàn)在()。
利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值,可以達(dá)到鎖定企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本,實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的目的。()
因缺少對(duì)應(yīng)的期貨品種,一些加工企業(yè)無(wú)法直接對(duì)其所加工的產(chǎn)成品進(jìn)行套期保值,只能利用其使用的初級(jí)產(chǎn)品的期貨品種進(jìn)行套期保值,由于初級(jí)產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價(jià)格變化上存在一定的差異性,可能會(huì)導(dǎo)致不完全套期保值。()
隨著期貨合約到期日的臨近,期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致,主要原因是()。
當(dāng)企業(yè)持有實(shí)物商品或資產(chǎn),或者已按固定價(jià)格約定在未來(lái)購(gòu)買(mǎi)某種商品或資產(chǎn)時(shí),該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。()
狹義的套期保值是指企業(yè)在一個(gè)或一個(gè)以上的工具上進(jìn)行交易,預(yù)期全部或部分對(duì)沖其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。()