A.投資者預(yù)期該資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格將上漲
B.投資者的最大損失為期權(quán)的權(quán)利金
C.投資者的獲利空間為執(zhí)行價(jià)格減權(quán)利金之差
D.投資者的獲利空間將視市場(chǎng)價(jià)格上漲的幅度而定
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A.買(mǎi)入跨式期權(quán)
B.賣(mài)出跨式期權(quán)
C.買(mǎi)入蝶式期權(quán)
D.賣(mài)出蝶式期權(quán)
A.買(mǎi)入跨式期權(quán)
B.賣(mài)出跨式期權(quán)
C.買(mǎi)入蝶式期權(quán)
D.賣(mài)出蝶式期權(quán)
A.看多價(jià)差策略
B.看空價(jià)差策略
C.多頭跨式策略
D.空頭勒式策略
A.價(jià)值較低
B.價(jià)值較高
C.有同樣的價(jià)值
D.總是早一些實(shí)施
A.增加
B.不變
C.隨機(jī)波動(dòng)
D.遞減
A.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)
D.賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)或買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)
A.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)
D.賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)
A.買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)
D.賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)
A.股票多頭，買(mǎi)入一個(gè)認(rèn)沽期權(quán)
B.單向的認(rèn)購(gòu)策略
C.到期日利潤(rùn)上限=股票收益-期權(quán)費(fèi)
D.利潤(rùn)有限，損失無(wú)限
A.股票多頭+賣(mài)出認(rèn)購(gòu)
B.無(wú)需交納保證金
C.需向賣(mài)方支付權(quán)利金
D.無(wú)需向賣(mài)方支付權(quán)利金
最新試題
下列關(guān)于期權(quán)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
某投資者初始持倉(cāng)為0，買(mǎi)入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，隨后賣(mài)出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為（）
期權(quán)合約面值是指（）
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
關(guān)于限購(gòu)制度，以下說(shuō)法正確的是（）。
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000）
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡(jiǎn)稱(chēng)（）