若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。

某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，則構建保險策略的成本是（）元。

在以下何種情況下不會出現合約調整（）

期權合約的交易價格被稱為（）

以下關于期權的陳述不正確的是（）。

一般來說，滬深300指數成分股（）上證50指數成分股，中證500指數成分股（）滬深300指數成分股。

為防止認購期權被行權方E+1日現貨市場買入證券用于行權交收，同時E+2現貨市場資金交收違約的風險，中國結算檢查認購期權被行權方結算參與人E+1日現貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權方證券賬戶中被行權證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結其結算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。

滬深300指數依據樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結合的原則，每（）審核一次成份股，并根據審核結果調整成份股。

滬深300指數的樣本股指數由（）股票組成。

己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。