A.期權(quán)成交時標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
B.買方行權(quán)時標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
C.期權(quán)合約的價格
D.買方行權(quán)時買入或賣出股票的價格
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A.期權(quán)買方想獲得權(quán)利必須向賣方支付一定數(shù)量的權(quán)利金
B.期權(quán)買方取得的權(quán)利是未來的
C.期權(quán)買方可以買進(jìn)標(biāo)的物,但不可以賣出標(biāo)的物
D.買方僅承擔(dān)有限風(fēng)險,但卻擁有巨大的獲利潛力
A.實(shí)值
B.虛值
C.平值
D.不確定
A.實(shí)值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.認(rèn)購期權(quán)
A.歐式認(rèn)購期權(quán)
B.歐式認(rèn)沽期權(quán)
C.美式認(rèn)購期權(quán)
D.美式認(rèn)沽期權(quán)
A.買入認(rèn)購期權(quán)或買入認(rèn)沽期權(quán)
B.買入認(rèn)購期權(quán)或賣出認(rèn)沽期權(quán)
C.賣出認(rèn)購期權(quán)或買入認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出認(rèn)購期權(quán)或賣出認(rèn)沽期權(quán)
A.認(rèn)購期權(quán)又稱認(rèn)沽期權(quán)
B.買進(jìn)認(rèn)沽期權(quán)所面臨的最大可能虧損是權(quán)利金
C.認(rèn)沽期權(quán)又稱為認(rèn)購期權(quán)
D.當(dāng)認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價格低于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時,應(yīng)執(zhí)行期權(quán)
A.買方期權(quán)
B.買權(quán)
C.認(rèn)沽期權(quán)
D.買入選擇權(quán)
A.14
B.15
C.17
D.7
A.認(rèn)購期權(quán)
B.認(rèn)沽期權(quán)
C.無法確定
D.可能為認(rèn)購期權(quán)
A.買入
B.賣出
C.買入或賣出
D.可能賣出
最新試題
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌?()
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價)
備兌開倉的交易目的是()。
某股票價格是39元,其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為1.2元,則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是()元。
某投資者持有10000股中國平安股票,如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合,他應(yīng)該如何操作?() (中國平安期權(quán)合約單位為1000)
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是()。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整()