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A.執(zhí)行價格為300,市場價格為250的買入看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價格為250,市場價格為300的買入看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價格為250,市場價格為300的買入看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價格為300,市場價格為250的買入看漲期權(quán)
A.反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán),賣出看跌期權(quán),再賣出一手期貨合約的套利。
B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同
C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=(看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金)+(期貨價格-期權(quán)價格執(zhí)行價格)
A.中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則,結(jié)合期貨公司的風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理能力,不可以提高其風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
B.中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則,結(jié)合期貨公司的風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理能力,提高其風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
C.中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則,結(jié)合期貨公司的風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理能力,降低其風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
D.中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以根據(jù)審慎監(jiān)管原則,結(jié)合期貨公司的風(fēng)險狀況及風(fēng)險管理能力,不可以降低其風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.買進(jìn)看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入蝶式套利
D.賣出蝶式套利
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入寬跨式套利
D.賣出寬跨式套利
A.200點(diǎn)
B.180點(diǎn)
C.220點(diǎn)
D.20點(diǎn)
A.考慮了交易成本后,正向套利的理論價格下移,成為無套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后,反向套利的理論價格上移,成為無套利區(qū)間的上界
C.當(dāng)實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時,正向套利才能獲利。
D.當(dāng)實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時,正向套利才能獲利。
A.1004900元
B.1015000元
C.1010000元
D.1025100元
最新試題
關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
投資者()時,可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。()
股指期貨自身的特殊性有()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理,可以()。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。