A.非流程風險
B.流程環(huán)節(jié)風險
C.控制派生風險
D.以上都不是
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A.標的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格
B.期權(quán)的到期期權(quán)
C.外匯匯率的波動
D.即期市場價格的變化
A.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值
B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值
C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括
D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值
A.實際匯率變量
B.該國通貨膨脹率水平
C.違約史指標
D.人口增長率
A.名義價值
B.市場價值
C.公允價值
D.市值重估價值
A.計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險
B.銀行應(yīng)對該賬戶的頭寸進行準確估值
C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價
D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶
A.平價期權(quán)
B.價內(nèi)期權(quán)
C.價外期權(quán)
D.買方期權(quán)
A.申請評分
B.風險評分
C.行為評分
D.破產(chǎn)評分
A.商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值
B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值
C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值
D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法
A.名義價值
B.市場價值
C.公允價值
D.市值重估價值
A.長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)
B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本
C.在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%
D.長期次級債務(wù)不能計人附屬資本
最新試題
商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。
下列屬于收益度量指標的有（）。
其他一級資本工具自發(fā)行之日起至少3年方可由發(fā)行銀行贖回，但發(fā)行銀行不得形成贖回權(quán)將被行使的預(yù)期。（）
在財務(wù)指標中，盈利能力指標包括（）。
商業(yè)銀行的信用風險經(jīng)濟資本主要用來抵御預(yù)期損失，預(yù)期損失越高，所需配置的經(jīng)濟資本越多。（）
“業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雖然操作風險造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風險的頻率相對較低；而業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風險沖擊的可能性也大”指的是操作風險的（）特點。
當商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現(xiàn)象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風險降低。（）
以下關(guān)于賬面資本的說法，不正確的是（）。
商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)主要包括（）。
下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。