A.可以分為初級法和高級法兩種
B.初級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率,其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管部門的規(guī)定
C.高級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、有效期限
D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售類風(fēng)險暴露,自行估計違約概率,違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.CreditMetrics目的是為了計算出在一定的置信水平下,一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
B.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型
C.CreditMetrics直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化,得出模型中的一系列參數(shù)值
D.CreditMetrics是一種信用風(fēng)險組合計量模型
A.0.05%
B.0.04%
C.0.03%
D.0.02%
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
同一家企業(yè)在不同銀行的信用評級均相同。()
下列表外項目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)低于50%的有()。
以下關(guān)于(c)處的說法,正確的是()。
內(nèi)部評級法高級法要求商業(yè)銀行自行預(yù)測()等信用風(fēng)險因素,來計算信用風(fēng)險資本要求。
在內(nèi)部評級法下,商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露分類一般可以分為以下六類:即主權(quán)類、金融機構(gòu)類、公司類、零售類、股權(quán)類和其他類(含購入應(yīng)收款及資產(chǎn)證券化)。()
下列關(guān)于專業(yè)貸款的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量的說法中,正確的有()。
商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指:品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。()
商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理中,授信權(quán)限管理通常應(yīng)遵循的原則包括()。
下列關(guān)于商業(yè)銀行與控股股東的說法中,正確的有()。
下列表內(nèi)資產(chǎn)中,信用風(fēng)險權(quán)重為0有()。