判斷題評價證券組合業(yè)績應(yīng)本著“組合收益最大化”的基本原則。（）

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2.多項選擇題追求市場平均收益水平的機(jī)構(gòu)投資者會選擇（）。

A．市場指數(shù)基金
B．指數(shù)化型證券組合
C．主動管理
D．被動管理

3.多項選擇題要使一種債券組合的目標(biāo)價值免受市場利率的影響，就必須（）。

A．選擇久期等于償債期的債券
B．選擇久期大于償債期的債券
C．使得初始投資額等于未來債務(wù)的現(xiàn)值
D．使得初始投資額大于未來債務(wù)的現(xiàn)值

4.多項選擇題關(guān)于久期的性質(zhì)，下列說法正確的有（）。

A．久期與息票利率成相反的關(guān)系，息票率越高，久期越短
B．債券的到期期限越長，久期也越長
C．久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系，到期收益率越大，久期越小
D．多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術(shù)平均

5.多項選擇題套期保值之所以能夠規(guī)避價格風(fēng)險，是因為期貨市場上（）。

A．同品種的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致
B．不同品種的期貨價格走勢與現(xiàn)貨價格走勢一致
C．隨著期貨合約到期日的臨近，現(xiàn)貨與期貨趨向一致
D．在大部分的交易時間里，現(xiàn)貨價格與期貨價格有差價

6.多項選擇題進(jìn)行被動管理時建立債券組合的目的是為了達(dá)到某種設(shè)定基準(zhǔn)，根據(jù)這種設(shè)定基準(zhǔn)，被動管理可以分為（）。

A．單一支付負(fù)債下的免疫策略
B．水平分析法
C．多重支付負(fù)債下的免疫策略
D．騎乘收益率曲線

7.多項選擇題所謂套利組合，是指滿足（）條件的證券組合。

A．組合中各種證券的權(quán)數(shù)和為0
B．組合中因素靈敏度系數(shù)為0
C．組合具有正的期望收益率
D．組合中的期望收益率方差為0

8.多項選擇題資本資產(chǎn)定價模型主要用于（）。

A．資產(chǎn)估值
B．資金成本預(yù)算
C．資源配置
D．風(fēng)險管理

10.單項選擇題下列選項中，不屬于投資者在構(gòu)建證券投資組合時需要注意的問題是（）。

A．投資目標(biāo)選擇
B．個別證券選擇
C．投資時機(jī)選擇
D．投資多元化

最新試題

從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評級或單一指標(biāo)排名。（）

題型：判斷題

每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）

題型：判斷題

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

題型：判斷題

久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。（）

題型：判斷題

可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）

題型：判斷題

當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）

題型：判斷題

零息債券的久期等于其到期期限。（）

題型：判斷題

評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）

題型：判斷題

所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）

題型：判斷題

不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）

題型：判斷題